Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of Orthogonally Invariant Matrix Models
We prove central limit theorem for linear eigenvalue statistics of orthogonally invariant ensembles of random matrices with one interval limiting spectrum. We consider ensembles with real analytic potentials and test functions with two bounded derivatives.
Gespeichert in:
| Datum: | 2008 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | English |
| Veröffentlicht: |
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
2008
|
| Schriftenreihe: | Журнал математической физики, анализа, геометрии |
| Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/106500 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of Orthogonally Invariant Matrix Models / M. Shcherbina // Журнал математической физики, анализа, геометрии. — 2008. — Т. 4, № 1. — С. 171-195. — Бібліогр.: 18 назв. — англ. |