О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузие
Предложен метод расчета справедливой цены валютообменных опционов в модели рынка, описывающей кросс-курс валют суммой чисто разрывного случайного процесса и модифицированного процесса Орштейна – Уленбека....
Gespeichert in:
| Datum: | 2015 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2015
|
| Schriftenreihe: | Теорія оптимальних рішень |
| Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/112389 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | О расчете стоимости валютообменных опционов в моделях со скачкообразной диффузией / Е.Н. Дериева, А.П. Кнопов // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2015. — № 2015. — С. 3-9. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
