Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу

У статті запропоновано підходи до формування однорідних структурно-функціональних груп банків для пояснення причин скорочення ринку та досліджено тенденції розвитку банківської системи. Запропоновані методи дозволяють забезпечити ранню діагностику загроз втрати фінансової стабільності банків, вдоско...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автор:	Заруцька, О.П.
Формат:	Стаття
Мова:	Ukrainian
Опубліковано:	Інститут економіки промисловості НАН України 2016
Назва видання:	Вісник економічної науки України
Теми:	Наукові статті
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113914
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу / О.П. Заруцька // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 2 (31). — С. 73–78. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-113914
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-1139142017-02-19T03:02:30Z Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу Заруцька, О.П. Наукові статті У статті запропоновано підходи до формування однорідних структурно-функціональних груп банків для пояснення причин скорочення ринку та досліджено тенденції розвитку банківської системи. Запропоновані методи дозволяють забезпечити ранню діагностику загроз втрати фінансової стабільності банків, вдосконалювати систему оціночних показників контролю за діяльністю банків. В статье предложены подходы к формированию однородных структурно-функциональных групп банков для пояснения причин сокращения рынка и исследованы тенденции развития банковской системы. Предложенные методы позволяют обеспечить раннюю диагностику угроз потери финансовой стабильности банков, совершенствовать систему оценочных показателей контроля деятельности банков. In the article it’s approached to the formation of a homogeneous structural and functional Bank groups of banks to explain the reasons of the reduction in the market and research development trends of the banking system. The proposed methods provide early diagnosis of threats of loss of financial stability of banks, improve the system of performance indicators monitoring the activities of banks. 2016 Article Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу / О.П. Заруцька // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 2 (31). — С. 73–78. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. 1729-7206 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113914 uk Вісник економічної науки України Інститут економіки промисловості НАН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Ukrainian
topic	Наукові статті Наукові статті
spellingShingle	Наукові статті Наукові статті Заруцька, О.П. Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу Вісник економічної науки України
description	У статті запропоновано підходи до формування однорідних структурно-функціональних груп банків для пояснення причин скорочення ринку та досліджено тенденції розвитку банківської системи. Запропоновані методи дозволяють забезпечити ранню діагностику загроз втрати фінансової стабільності банків, вдосконалювати систему оціночних показників контролю за діяльністю банків.
format	Article
author	Заруцька, О.П.
author_facet	Заруцька, О.П.
author_sort	Заруцька, О.П.
title	Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу
title_short	Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу
title_full	Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу
title_fullStr	Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу
title_full_unstemmed	Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу
title_sort	дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу
publisher	Інститут економіки промисловості НАН України
publishDate	2016
topic_facet	Наукові статті
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/113914
citation_txt	Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу / О.П. Заруцька // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 2 (31). — С. 73–78. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
series	Вісник економічної науки України
work_keys_str_mv	AT zarucʹkaop doslídžennâvivedennâukraínsʹkihbankívzrinkuzvikoristannâmstrukturnofunkcíonalʹnogoanalízu
first_indexed	2025-07-08T06:39:35Z
last_indexed	2025-07-08T06:39:35Z
_version_	1837059828953907200
fulltext	ЗАРУЦЬКА О. П. 2016/№2 73 Висновки Таким чином, нами була продемонстрована принципова можливість використання клітинно-авто- матного алгоритму при розв’язанні задачі маршрути- зації з обмеженою вантажопідйомністю з урахуванням транспортної інфраструктури регіону. Оптимізація ма- ршрутів руху транспортних засобів під час розвезення продукції дозволить знизити непродуктивні витрати, що позитивно впливатиме на рентабельність та конку- рентоспроможність підприємств. Список використаних джерел 1. Пожидаев М. С. Алгоритмы решения задачи маршрутизации транспорта : дисс. ... канд. техн. наук: спец. 05.13.18 [Электронный ресурс] / Михаил Серге- евич Пожидаев. — Томск, 2010. — Режим доступа: http://www.marigostra.ru/materials/disser.html. 2. Сластников С.А. Применение метаэвристиче- ских алгоритмов для задачи маршрутизации транс- порта / С.А. Сластников // Экономика и математиче- ские методы. — 2014. — Т. 50. — Вып. 1. — С.117-126. 3. Мацюк Н.О. Особливості розв’язання задачі комівояжера для підприємств гуртової торгівлі / Н. О. Мацюк // Вісник ХНУ. Економічні науки. — 2013. — №5. — Т.2. — С. 95-100. 4. Bjarnadottir A. S. Solving the Vehicle Routing Problem with Genetic Algorithms / Aslaug Soley Bjarnadottir. — Technical University of Denmark, 2004. — 127 p. 5. Мацюк Н. А. Решение задачи коммивояжера средствами клеточных автоматов / Н. А. Мацюк, В. В. Жихаревич // Моделювання регіональної економіки. — 2015. — №2(26). — С. 263—272. 6. Аладьев В.З. Классические однородные стру- ктуры. Клеточные автоматы / В.З. Аладьев. — Издате- льство Fultus Books, 2009. — 535 с. 7. Бандман О.Л. Клеточно-автоматные модели пространственной динамики / О.Л. Бандман // Сис- темная информатика. — 2005. — Вып. 10. — С. 57-113. 8. Тоффоли Т. Машины клеточных автоматов: пер. с англ. / Т. Тоффоли, Н. Марголус. — М. : Мир, 1991. — 280 с. 9. Макаренко О.С. Моделювання руху пішоходів на основі клітинних автоматів / О.С. Макаренко, Д.А Крушинський // Системні дослідження та інформа- ційні технології. — 2010. — № 1. — С. 100-109. 10. Аноприенко А.Я. Использование клеточных автоматов для моделирования движения транспорта / А.Я. Аноприенко, Д.Ю. Плотников, Е.Ф. Малёваный // Збірка праць VI міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих науков- ців «Інформатика та комп’ютерні технології», 2010. — С. 166-171. 11. Павленко М.А. Метод решения задачи про- кладки маршрутов при управлении движением возду- шного объекта / М.А. Павленко // Системи обробки інформації. — 2014. — Вип. 5 (121). — С. 87-90. 12. Мацюк Н.О. Розв’язання задачі маршрутизації з використанням модифікованого мурашино-клі- тинно-автоматного алгоритму / В. В. Жихаревич, Н. О. Мацюк // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 1(30). — С. 49—54. О. П. Заруцька д-р екон. наук Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро ДОСЛІДЖЕННЯ ВИВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ З РИНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ Постановка проблеми. Стабільність банківської системи є обов’язковою умовою економічної безпеки держави. Протягом останніх років відбувається так зване «очищення банківської системи», виведення з ринку значної кількості банків, що супроводжується відтоком коштів і втратою довіри вкладників. Норма- тивні підстави для виведення банків з ринку регулю- ються чисельними правовими актами [1-4; 6]. Аналіз наслідків масового виводу банків з ринку є важливою науковою та практичною задачею. Дослідження структурно-функціональних харак- теристик банків, ліквідованих останніми роками та підсумкових змін банківської системи доцільно прово- дити з використанням інструментарію самоорганіза- ційних карт Кохонена, який забезпечує виявлення од- норідних груп банків, залежно від їх профілю ризиків, переліку основних операцій, джерел отримання при- бутку, структури основних статей балансу, особливос- тей клієнтської бази. Аналіз досліджень і публікацій. Структурно-функ- ціональний аналіз фінансової стійкості банків ґрунту- ється на традиційних підходах до оцінки причин втрати ними платоспроможності і незабезпечення адекватного управління ризиками. Використання карт Кохонена для економіко-математичного моделювання ризиків банків та інших фінансових установ знайшло відображення у працях вітчизняних та іноземних вче- них [7, 9]. У той же час широкі можливості та нерозк- ритий потенціал даного методу при вирішенні задачі виокремлення однорідних об’єктів для формалізації аналізу фінансової стійкості банківської системи та окремих банків потребує подальшого розвитку. Метою статті є дослідження можливих якісних змін банківської системи при суттєвому кількісному скороченні банків за останні три роки. Запропоновано структурно-функціональний аналіз фінансової стійко- сті кожного із 80 банків, що перейшли до стадії лікві- дації. Більшість з цих банків не мали відповідних оз- нак проблемності. Виклад основного матеріалу. Динаміка основних банківських показників за останні три роки, пред- ставлена у табл. 1, свідчить про кількісні і якісні по- гіршення фінансового стану системи. ЗАРУЦЬКА О. П. 74 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ Таблиця 1 Основні показники діяльності банків України № з/п Назва показника 01.01.2014 р. 01.01.2015 р. 01.01.2016 р. 01.10.2016 р. 1 Кількість діючих банків 180 163 117 100 2 з них: з іноземним капіталом 49 51 41 40 3 у тому числі зі 100% іноземним капі- талом 19 19 17 17 4 Активи банків, млн грн 1 278 095 1 316 852 1 254 385 1 275 943 5 Регулятивний капітал, млн грн 204 976 188 949 130 974 135 700 6 Достатність (адекватність) регулятив- ного капіталу (Н2), % 18,26 15,6 12,74 13,78 7 Результат діяльності, млн грн 1 436 -52 966 -66 600 -12 596 Складено за даними статистики Національного банку України [11]. За період з 1 січня 2014 до 1 липня 2016 р. кіль- кість банків скоротилася на 44%. Разом із скорочен- ням кількості банків та банківських операцій, спосте- рігалося погіршення якості активів та зміна бізнес- стратегії для значної кількості учасників ринку. За цей час значно змінилася і структура активів та зо- бов’язань банків України, а також загальні обсяги банківських операцій. Скорочення основних статей балансу частково компенсовано зміною курсу націо- нальної валюти, оскільки залишки коштів в іноземній валюті збільшилися у перерахуванні до гривні. Напри- клад, сукупний обсяг чистого кредитного портфелю банків, з урахуванням створених резервів на початку 2014 р. складав близько 800 млрд грн і за півтора роки скоротився до 666 млрд грн. Після перерахування за- лишків заборгованості у іноземній валюті за курсом на 01.01.2014 р., чистий портфель складає 436 млрд грн, що на 45% менше від початкового рівня. Скорочення кількості банків приблизно еквівалентно зменшенню активів, оскільки з ринка одночасно виводилися малі, середні і великі за розмірами банки. Головна проблема полягає не в скороченні обся- гів операцій, а у погіршенні якості активів вітчизняних банків та від’ємному фінансовому результаті їх діяль- ності. За станом на 1 жовтня 2016 р. сукупний збиток банківської системи дещо скоротився, що мало би свідчити про покращення фінансового стану, якщо не враховувати значне підвищення вимог до створення резервів під кредитні ризики, яке очікуються з початку 2017 р. Відповідно до вимог «Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за ак- тивними банківськими операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 30.06.2016 р. №351, для розрахунку резерву вико- ристовуватиметься модель «очікуваних збитків», осно- вана на поєднанні більш чітких загальних принципів та правил оцінки кредитного ризику [5]. Протягом останніх років відрахування банків до резервів під кредитні ризики є основною причиною збиткової діяльності. За 2013 р. ці витрати складали 24,5 млрд грн, у наступні два роки вони зросли до 97 та 88 млрд грн відповідно. Відношення обсягу створе- них резервів до кредитного портфелю за півтора роки зросли з 13 до 31%. Після впровадження нових стан- дартів розрахунку кредитних ризиків дане співвідно- шення зростатиме. Слід підкреслити, що погіршення якісних показ- ників системи відображає накопичені проблеми мину- лих років і поточний фінансовий результат не є ко- ректним індикатором фінансового стану. Нами запро- поновано методику групування банків із близькими бізнес-стратегіями розвитку, так званий структурно- функціональний аналіз банківської системи, який до- зволяє оцінювати фінансовий стан окремих банків та системи в цілому, а також сприяти ранньому реагу- ванню на виявлення підвищених ризиків. Дана мето- дика використовує математичний апарат нейронних мереж, так званих самоорганізаційних карт Кохонена і забезпечує зручну візуалізацію розподілу ринку бан- ківських послуг. Групи банків поєднуються за структурою основ- них агрегатів активів, пасивів, доходів та витрат; за пріоритетами у наданні послуг; за рівнем та структу- рою основних видів банківських ризиків; за реакцією на зовнішні шоки. Такі однорідні структурно-функці- ональні групи банків (СФГБ), що протягом тривалого періоду поєднують банки із відповідними характерис- тиками, мають бути відокремленими та специфічними об’єктами аналізу фінансової стійкості системи та оцінки ризиків, які виникають на трьох різних рівнях: в окремому банку, в СФГБ та банківській системі в цілому [8]. Для оцінювання фінансової стійкості банків ви- користана система з двадцяти трьох структурних інди- каторів, розрахованих за даними оприлюдненої квар- тальної звітності. На основі аналізу карт Кохонена, побудованих послідовно на квартальні дати фінансо- вих звітів банків починаючи з 2003 р., розраховується схематична карта розподілу банків на однорідні групи, що демонструє взаємне розташування груп, характе- ристики їх розмірів та середніх значень фінансових показників. У кластерах поєднуються близькі за зна- ченням структурних індикаторів «образи» банків на різні звітні дати. Дослідження різних варіантів побу- дови карт із використанням достатньо деталізованих системних індикаторів показали, що конфігурація розташування груп банків на карті зберігається протя- гом тривалого часу, а зміни структурно-функціональ- них характеристик кожної групи демонструють об’єк- тивно існуючі відмінності цих груп. На рисунку наведені карти Кохонена, побудовані за даними звітності банків України за станом на 01.01.2014 та на 01.10.2016 рр. Загальні характеристики розподілу банків на кар- ті майже не змінюються. Найбільша кількість банків зосереджена у центральній групі із відносно збалансо- ваними показниками. Банки центральної групи (поз- начені на рисунку як ц) мають дещо підвищену частку корпоративних кредитів у активах, порівняно із ін- ЗАРУЦЬКА О. П. 2016/№2 75 шими групами. До центральної групи також можна ві- днести ц-З/м — банки із підвищеною часткою міжба- нківських зобов’язань, ц-А/м — банки із значними міжбанківськими активами та ц-А/ю — банки із вели- кими корпоративними кредитами. Із урахуванням усіх СФГБ, наближених до центру, відтік банків із центра- льної частини карти за визначений період є найбіль- шим. Кількість банків кожної групи та сукупний роз- мір їх активів наведено у табл. 2. Рисунок. Порівняння розподілу банків на СФГБ за станом на 01.01.2014 та на 01.10.2016 рр. Примітка. Авторська розробка (складено автором на основі [11]). Таблиця 2 Розподіл банків України на СФГБ за станом на 01.01.2014 та 01.10.2016 рр. СФГБ 01.01.2014 р. 01.10.2016 р. Динаміка Кількість Активи Кількість Активи Кількість Активи ц 90 934 851 28 447 824 -62 -487 027 З/ф/с 27 20 779 20 17 963 -7 -2 816 З/м 9 125 994 7 176 649 -2 50 655 А/цп 11 108 760 19 433 487 8 324 726 А/ф 6 16 338 7 12 853 1 -3 485 А/в-З/п 7 5 104 6 39 954 -1 34 850 З/інш 6 10 136 1 132 -5 -10 004 А/м 10 8 630 1 2 007 -9 -6 623 З/ю/с 9 11 097 -9 -11 097 З/ф/п 10 144 780 10 144 780 вал/зб 2 1 657 1 295 -1 -1 361 пробл 3 34 749 -3 -34 749 180 1278095 100 1275943 -80 -2 152 Складено автором на основі [11]. За неповні три роки більшість СФГБ скороти- лася, як за кількістю банків, так і за розміром активів. Крім центральних кластерів, спостерігалося скоро- чення групи невеликих банків із підвищеним рівнем вкладів у пасивах (З/ф/с), міжбанківських зобов’язань (З/м) та активів (А/м), кептивних банків із підвище- ними непроцентними зобов’язаннями (З/інш) та де- яких інших груп. У той же час, зросла група банків із великою часткою цінних паперів у активах (А/цп) та поточних коштів фізичних осіб у зобов’язаннях (З/ф/п). Зазначені структурні зміни у системі відобра- жають об’єктивні перетворення у бізнес-стратегіях банків: скорочення класичного кредитування, зрос- тання частки ОВДП, особливо, у державних банках, перехід до короткострокової ресурсної бази при поши- ренні платіжних карток та інших новітніх платіжних інструментів. Оскільки загальні співвідношення розмірів СФГБ та розміщення груп на карті останніми роками прин- ципово не змінювалися, можна стверджувати про збе- реження багатьох традиційних характеристик ринку банківських услуг і після проведення його «очищен- ня». Наприклад, залишаються майже незмінними СФГБ із підвищеними високоліквідними активами і поточними зобов’язаннями (А/в-З/п), де зосереджені банки, орієнтовані на комісійні доходи від операцій із готівкою. Певні ризики пов’язані із роботою банків із великими споживчими кредитами (А/ф), цінними па- ЗАРУЦЬКА О. П. 76 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ перами (А/цп). Протягом усього періоду спостережень, з 2003 р. виведення з ринку представників СФГБ су- проводжується перерозподілом функцій та відокрем- ленням груп, що зберігають ключові характеристики. У табл. 3 наведено характеристику банків «першої хвилі» ліквідації у 2014 р. Банки упорядковані за роз- міром активів, відповідно до класифікації НБУ за масштабними групами (найменші банки 4 групи роз- поділені за активами до одного та більше млрд грн). Також у таблиці надано відомості про СФГБ, до яких належали ліквідовані банки. Таблиця 3 Характеристика банків, ліквідованих у 2014 р. № з/п Назва Масштабна група Характеристика СФГБ 1 БРОКБІЗНЕСБАНК найбільші (1 група) корпоративні кредити 2 ФОРУМ великі (2 група) споживчі кредити 3 АКТИВ - БАНК середні (3 група) корпоративні кредити 4 ЄВРОГАЗБАНК середні (3 група) комісійні операції 5 ПІВДЕНКОМБАНК середні (3 група) комісійні операції 6 АКТАБАНК середні (3 група) корпоративні кредити 7 ДАНІЕЛЬ малі (4 гр), >1 млрд грн цінні папери 8 ЗОЛОТІ ВОРОТА малі (4 гр), >1 млрд грн вклади 9 МЕРКУРІЙ малі (4 гр), >1 млрд грн вклади, валюта 10 АВТОКРАЗБАНК малі (4 гр), >1 млрд грн вклади 11 УКР.ФІН.СВІТ малі (4 гр), >1 млрд грн вклади 12 ЧБРР малі (4 група) вклади, валюта 13 МОРСЬКИЙ малі (4 група) міжбанківські активи 14 РЕАЛ БАНК малі (4 група) вклади 15 IНТЕРБАНК малі (4 група) цінні папери 16 ЗАХІДІНКОМБАНК малі (4 група) вклади, валюта 17 ФІНРОСТБАНК малі (4 група) вклади 18 ПРОМЕКОНОМБАНК малі (4 група) вклади 19 СТАРОКИЇВСЬКИЙ малі (4 група) вклади 20 УКРКОМУНБАНК малі (4 група) вклади 21 ПРАЙМ-БАНК малі (4 група) комісійні операції 22 ІНТЕРКРЕДИТБАНК малі (4 група) вклади 23 СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ малі (4 група) комісійні операції Складено автором на основі [5]. Серед ліквідованих у 2014 р. банків найбільшу частину складають малі банки 4 групи, які спиралися на кошти фізичних осіб, як основу ресурсної бази (12 із 23 банків). Для більшості з цих банків причиною ліквідації стала непрозора структура власності — клю- човий чинник проведення «очищення системи». Деякі з банків ліквідовані через нефінансові підстави: спів- праця з країною-агресором, розташування у Донець- кому регіоні або Криму. Окремі банки проводили ри- зикові операції з купівлі та продажу іноземної валюти та потрапили у СФГБ із збитками від операцій з ва- лютою. Крім того, 4 банки із 23 спеціалізувалися на роботі з готівкою та отриманні комісійних доходів. Для таких банків традиційно високоліквідні активи і поточні зобов’язання перевищували середній рівень у системі. Діяльність банків, орієнтованих на комісійні доходи від операцій з готівкою, супроводжується під- вищеними операційними ризиками і потребує посиле- ного контролю з боку фінансового моніторингу. Враховуючи значну орієнтацію банків першої хвилі на кошти вкладників, у 2014 р. в системі розпо- чався масовий відтік вкладів, що підсилювався неста- більним курсом національної валюти. Подорожчання ресурсів, погіршення стану позичальників, загальна економічна кризи посилили проблеми банківської системи. У 2015 р. кількість ліквідованих банків зросла майже вдвічі. Перелік ліквідованих у 2015 році банків наведено у табл. 4. Таблиця 4 Характеристика банків, ліквідованих у 2015 р. № з/п Назва Масштабна група Характеристика СФГБ 1 2 3 4 1 НАДРА найбільші (1 група) споживчі кредити 2 ДЕЛЬТА БАНК найбільші (1 група) споживчі кредити 3 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ найбільші (1 група) корпоративні кредити 4 ВIEЙБI БАНК великі (2 група) корпоративні кредити 5 IМЕКСБАНК великі (2 група) корпоративні кредити 6 КРЕДИТПРОМБАНК великі (2 група) вклади, валюта 7 КИЇВСЬКА РУСЬ великі (2 група) корпоративні кредити 8 ЗЛАТОБАНК середні (3 група) корпоративні кредити ЗАРУЦЬКА О. П. 2016/№2 77 Закінчення табл. 4 1 2 3 4 9 УКРБІЗНЕСБАНК середні (3 група) комісійні операції 10 УКР.ПРОФЕС.БАНК середні (3 група) комісійні, валюта 11 СОЮЗ середні (3 група) корпоративні кредити 12 УКРІНБАНК середні (3 група) корпоративні кредити 13 МІСЬК.КОМ. БАНК малі (4 гр), >1 млрд грн вклади 14 ЕКСПОБАНК малі (4 гр), >1 млрд грн цінні папери 15 КИЇВ малі (4 гр), >1 млрд грн проблемний 16 КАМБІО малі (4 гр), >1 млрд грн цінні папери 17 БГ БАНК малі (4 гр), >1 млрд грн вклади, валюта 18 ЕНЕРГОБАНК малі (4 гр), >1 млрд грн вклади, валюта 19 ДЕМАРК малі (4 гр), >1 млрд грн вклади, валюта 20 УКРГАЗПРОМБАНК малі (4 гр), >1 млрд грн комісійні операції 21 ЮНІОН СТАНДАРД малі (4 гр), >1 млрд грн комісійні, валюта 22 АВАНТ-БАНК малі (4 гр), >1 млрд грн комісійні, валюта 23 ВСЕУКР.БАНК РОЗВ. малі (4 гр), >1 млрд грн цінні папери 24 IНТЕГРАЛ малі (4 гр), >1 млрд грн вклади, валюта 25 КАПІТАЛ малі (4 гр), >1 млрд грн вклади 26 HАЦ. ІНВЕСТИЦІЇ малі (4 гр), >1 млрд грн вклади 27 ТК КРЕДИТ малі (4 гр), >1 млрд грн комісійні операції 28 АКСІОМА малі (4 група) комісійні операції 29 МЕЛІОР БАНК малі (4 група) комісійні операції 30 УНIКОМБАНК малі (4 група) комісійні операції 31 ПОРТО-ФРАНКО малі (4 група) комісійні операції 32 ГРІН БАНК малі (4 група) комісійні операції 33 ЛЕГБАНК малі (4 група) вклади 34 РЕНЕСАНС КАПІТАЛ малі (4 група) споживчі кредити 35 ПРОФІН БАНК малі (4 група) вклади 36 СТАНДАРТ малі (4 група) цінні папери 37 УКООПСПІЛКА малі (4 група) цінні папери 38 СТОЛИЧНИЙ малі (4 група) вклади 39 НАЦ.КРЕДИТ малі (4 група) споживчі кредити 40 РАДИКАЛ малі (4 група) вклади 41 КОНТРАКТ малі (4 група) вклади 42 ПРЕМIУМ малі (4 група) вклади 43 БАНК СОФІЙСЬКИЙ малі (4 група) вклади 44 ВЕЛЕС малі (4 група) комісійні операції 45 ПЕТРОКОММЕРЦ малі (4 група) цінні папери Складено автором на основі [5]. Значний перелік ліквідованих банків характери- зується різноманітними характеристиками. Сім банків із 45 належать до великих (1-3 група за розміром ак- тивів), орієнтовані на корпоративне кредитування і пов’язані із ним ризики. Лише чотири ліквідовані банки мали великий портфель споживчих кредитів. Слід зазначити, що група банків із підвищеною част- кою споживчих кредитів належить до ризикованого сектору і цей перелік міг бути більшим, якби не відбу- лася своєчасна зміна структури активів окремих бан- ків. Дванадцять малих та середніх банків спеціалізува- лися на отриманні комісійних від роботи з готівкою: перелік банків із підвищеними операційними ризи- ками у 2015 р. не збільшився проти 2014 р. 15 малих банків спиралися на вклади фізичних осіб, як основу ресурсної бази, їх ліквідація негативно вплинула на довіру до системи, хоча розміри цих банків незначні. Шість банків четвертої масштабної групи мали підви- щену частку цінних паперів у активах. Лише один банк із ліквідованих у 2015 р. належав до структурно-функ- ціональної групи проблемних банків. Характеристики банків, наведених у табл. 4, сут- тєво відрізняються між собою. Представлені майже усі СФГБ, за виключенням групи З/м, залежних від між- банківських ресурсів, до якої входять, переважно, ба- нки з іноземними інвесторами. Слід підкреслити, що детальне пояснення причин ліквідації будь-якого ба- нку, потребує не лише аналізу фінансових показників, а й відомостей про структуру власності, клієнтську базу, встановлені випадки недостовірності звітності та порушення економічних нормативів тощо. Струк- турно-функціональний аналіз дозволяє продемонстру- вати неоднорідність проблем банків, що виводилися з ринку та заміщення їх функцій іншими. Перелік банків, які перейшли до стадії ліквідації за 9 місяців 2016 р., наведений у табл. 5. Найбільшу частину складають малі банки із над- лишковими активами і комісійними доходами (5 із 12). На третьому році «очищення» системи банки із підви- щеними операційними ризиками ще залишаються на ринку, що підтверджують дані табл. 2 (група А/в-З/п). Також серед 12 ліквідованих банків 4 мали підвище- ний рівень цінних паперів у активах. Слід звернути увагу, що СФГБ із значним рівнем цінних паперів ЗАРУЦЬКА О. П. 78 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ А/цп займає велику частку у структурі ринку і за ста- ном на 01.10.2016 р. Відповідна концентрація ризиків потребує посиленого контролю з боку банківського нагляду. Таблиця 5 Характеристика банків, ліквідованих у 2016 р. № з/п Назва Масштабна група Характеристика СФГБ 1 РОДОВІД БАНК середні (3 група) проблемний 2 ФІН.ІНІЦІАТИВА середні (3 група) комісійні операції 3 ХРЕЩАТИК середні (3 група) цінні папери 4 ФІДОБАНК малі (4 гр), >1 млрд грн цінні папери 5 ЄВРОБАНК малі (4 гр), >1 млрд грн цінні папери 6 БАНК ЮНІСОН малі (4 група) цінні папери 7 МИХАЙЛІВСЬКИЙ малі (4 група) споживчі кредити 8 СМАРТБАНК малі (4 група) комісійні операції 9 ІНВЕСТ-ТРАСТ.БАНК малі (4 група) комісійні операції 10 ФІНАНС БАНК малі (4 група) комісійні операції 11 КЛАСИКБАНК малі (4 група) міжбанківські активи 12 ПАТ Держзембанк малі (4 група) комісійні операції Складено автором на основі [5]. За результатами проведеного аналізу не виявлено чітких і беззаперечних ознак причин ліквідації банків. Ліквідовані банки належали до різних СФГБ, тобто мали різні профілі ризиків. Для детального і продук- тивного аналізу фінансового стану кожного банку не- обхідно досліджувати конкретне місце на карті, особ- ливості бізнес-стратегії, причини зміни траєкторії тощо. Наприклад, розміщення біля ліквідованого бан- ку може свідчити про наявність спільних проблемних ознак. Більш детальний опис методики структурно- функціональних груп можна знайти у роботі [8]. Висновки В умовах економічної та фінансової кризи довіра до банківської системи є ключовою вимогою розвитку. Виведення банків з ринку є одним із інструментів банківського регулювання та нагляду, використання якого має підпорядковуватися забезпеченню стабіль- ності банківської системи. Необґрунтовані та непро- зорі рішення щодо ліквідації мають наслідком судові рішення щодо повернення банків на ринок [9], що завдає величезних втрат для вітчизняної фінансової системи. Враховуючи значний соціальний резонанс кожного випадку виведення банків з ринку, необхідно відслідковувати системні наслідки процедур ліквідації. Аналіз фінансової стійкості ринку доцільно про- водити з використанням великої кількості показників та сучасних методик дослідження банківських ризиків, як СФГБ-метод, який дозволяє вивчати відхилення структурних характеристик банків кожної СФГБ від середніх значень банків збалансованої групи. Достат- ньо формалізований апарат виокремлення однорідних банківських груп надає широкі можливості приймати обґрунтовані рішення в системі банківського регулю- вання та нагляду. Список використаних джерел 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2121-14. 2. Про Національний банк України: Закон Ук- раїни від 20.05.1999 р. № 679-ХІV [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/679-14. 3. Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4452-17. 4. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу: Постанова Прав- ління НБУ від 17.08.2012 р. №346 [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0845-01. 5. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківсь- кими операціями: Постанова Правління Національ- ного банку України від 30.06.2016 р. №351 [Електрон- ний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16. 6. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 р. №368 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0841-01. 7. Дебок Г. Анализ финансовых данных с помо- щью самоорганизующихся карт : пер. с англ. / Г. Де- бок, Т. Кохонен ; Нац. фонд подготовки кадров. — М.: АЛЬПИНА, 2001. — 317 с. 8. Заруцька О. П. Банківський нагляд з вико- ристанням структурно-функціонального аналізу: те- орія, світовий і вітчизняний досвід: монографія / О. П. Заруцька. — Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. —379 с. 9. Матвійчук А.В. Аналіз та прогнозування роз- витку фінансово-економічних систем із використан- ням теорії нечіткої логіки / А.В. Матвійчук. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 208 с. 10. Суд вернул на рынок 9 зомби-банков – НБУ. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://antikor.com.ua/articles/140810-sud_vernul_na_ryn ok_9_zombi-bankov__nbu. 11. Фінансова звітність банків України [Елект- ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bank. gov.ua/control/uk/publish/category? cat_id=64097.

Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу

Репозитарії

Схожі ресурси