Методика оцінки та управління валютним ризиком на основі показника VaR(value-at-risk)
Розглядається питання визначення показників, які дають змогу оцінювати валютний ризик комерційного банку.
Saved in:
| Date: | 2008 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України
2008
|
| Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/11463 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Методика оцінки та управління валютним ризиком на основі показника VaR(value-at-risk) / А.І. Яблоков // Екон.-мат. моделювання соц.-екон. систем. — 2008. — Вип. 13. — С. 121-128. — Бібліогр.: 7 назв. — укp. |