Дифференциал функционала от истории случайного процесса и необходимое условие экстремума - Дзюбенко, К.Г. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2008)
Доказано, что измеримость случайного процесса относительно фильтрации, порождённой вторым случайным процессом, равносильна его представлению как семейства борелевских функционалов от истории второго процесса. Получены дифференциальное представление для аддитивного функционала без последействия от истории случайного процесса, необходимое условие экстремума для этого функционала.