Применение комбинированного метода выпуклого программирования в задачах финансовой математики - Бойко, В.В.; Кузьменко, В.Н. (Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2008)
Рассматриваются особенности применения комбинированного метода выпуклого программирования для решения указанного в названии класса задач. Спецификой этих задач является кусочнолинейный характер используемых функций при очень большом количестве аппроксимирующих плоскостей. Описываются настройки и процедуры метода, а также приводятся сравнительные результаты вычислительных экспериментов.