Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів - Ляшенко, О.І.; Кравець, Т.В.; Хрущ, Л.З. (Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, 2017)
У статті розглянуто застосування пакетів прикладних програм для економетричного моделювання фінансових часових рядів. Аналіз та моделювання часового ряду проведені на прикладі польського фондового індексу WIG (з 2003 по 2016 роки). Для моделювання волатильності фондового індексу використано GARCH (1,1) модель. В процесі побудови моделі було використано програмні продукти R, Eviews, Gretl. Проведене порівняння результатів моделювання при використанні даних програмних продуктів.