Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів
У статті розглянуто застосування пакетів прикладних програм для економетричного моделювання фінансових часових рядів. Аналіз та моделювання часового ряду проведені на прикладі польського фондового індексу WIG (з 2003 по 2016 роки). Для моделювання волатильності фондового індексу використано GARCH (1...
Gespeichert in:
| Datum: | 2017 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2017
|
| Schriftenreihe: | Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем |
| Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132550 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделюванні фінансових часових рядів / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець, Л.З. Хрущ // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦІТС НАН та МОН України, 2017. — Вип. 22. — С. 33-60. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. |