Задача о выходе из интервала дискретной марковской диффузии
Исследуются вероятности выхода из интервала дискретной марковской диффузии с использованием ее аппроксимации процессом Орнштейна–Уленбека с асимптотически малой диффузией. Задача выхода из интервала решается на основе функционала действия, определяемого эволюционной компонентой процесса Орнштейна–У...
Saved in:
| Date: | 2016 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2016
|
| Series: | Кибернетика и системный анализ |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142001 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Задача о выходе из интервала дискретной марковской диффузии / Д.В. Королюк // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 4. — С. 83-89. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | Исследуются вероятности выхода из интервала дискретной марковской диффузии с использованием ее аппроксимации процессом Орнштейна–Уленбека с асимптотически малой диффузией. Задача выхода из интервала решается на основе функционала действия, определяемого эволюционной компонентой процесса Орнштейна–Уленбека. Экспоненциальный генератор дискретной марковской диффузии порождает функционал действия решением вариационной задачи (преобразованием Фреше–Лежандра). |
|---|