Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации
Исследуются многоэтапные стохастические задачи оптимизации портфеля с применением меры рисков поКусуокииспектральнойкогерентной меры рисков. Для оценки эффективности моделей с использованием исходных данных разработан процесс бэк-тестирования. На разных временных этапах для моделей с мерой рисков по...
Saved in:
| Date: | 2016 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2016
|
| Series: | Кибернетика и системный анализ |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142055 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Исследование многоэтапных стохастических задач портфельной оптимизации / О.А. Галкина // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — Т. 52, № 6. — С. 30-39. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineBe the first to leave a comment!