Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції
An example of the non-Gaussian limit distribution of the statistical estimate of the correlation function of a stationary Gaussian process with unbounded spectral density (or with a nonintegrable correlation function) is given.
Gespeichert in:
| Datum: | 1993 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Інститут математики НАН України
1993
|
| Schriftenreihe: | Український математичний журнал |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156449 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Про граничний розподіл корелограми стаціонарного гауссівського процесу зі слабким спаданням кореляції / М.М. Леоненко, А.Ю. Портнова // Український математичний журнал. — 1993. — Т. 45, № 12. — С. 1635–1641. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Zusammenfassung: | An example of the non-Gaussian limit distribution of the statistical estimate of the correlation function of a stationary Gaussian process with unbounded spectral density (or with a nonintegrable correlation function) is given. |
|---|