Порівняння параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів - Яворський, І.М.; Ісаєв, І.Ю.; Кравець, І.Б. (Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, 2009)
Проведено порівняльний аналіз параметричних моделей періодично нестаціонарних випадкових процесів. Виведено вирази для компонентів кореляційних функцій періодично авторегресивної моделі ковзного середнього та параметричної моделі на основі гармонічного представлення. Доведено, що періодична авторегресивна модель ковзного середнього є підкласом векторної авторегресивної моделі, побудованої на основі когерентного представлення.