Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування - Лиховид, О.П. (Теорія оптимальних рішень, 2019)
Розглядається паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування з фіксованою рекурсією, коли випадкові параметри мають скінченний дискретний розподіл ймовірностей. Алгоритм використовує методи недиференційовної оптимізації та орієнтований для реалізації на обчислювальному кластері у програмному середовищі MPI.