Неперервна процедура стохастичпої апроксимації у напівмарковському середовищі
Встановлено умови збіжності процедури стохастичпої апроксимації du(t)=a(t)[C(u(t),x(t))dt+σ(u(t))dw(t)] у випадковому напівмарковському середовищі, що описується ергодичним напівмарковським процесом x(t), з використанням функції Ляпунова для усередненої системи....
Gespeichert in:
| Datum: | 2004 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Інститут математики НАН України
2004
|
| Schriftenreihe: | Український математичний журнал |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163683 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Неперервна процедура стохастичпої апроксимації у напівмарковському середовищі / Я.М. Чабанюк // Український математичний журнал. — 2004. — Т. 56, № 5. — С. 713–720. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. |