Интегральная аппроксимация стохастических дифференциальных уравнений с упреждающими начальными условиями - Кулик, А.М. (Український математичний журнал, 1995)
Для стохастичного диференціального рівняння з попереджуючою початковою умовою та локалізованим стохастичним інтегралом Скорохода наведено апроксимуючу його послідовність стохастичних інтегро-диференціальних рівнянь. Одержано послідовність розв’язків цих рівнянь, зі збіжності якої до деякого пронесу випливає, що цей процес є (взагалі кажучи, локальним) розв’язком вихідного рівняння.