Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда
The statistical analysis of nonstationary series of world oil prices is carried out. The degree of heterogeneity is determined and the exact confidence intervals for the unknown theoretical frequency of change in the time series are obtained on the basis of its empirical distribution function and th...
Збережено в:
Дата: | 2010 |
---|---|
Автор: | |
Формат: | Стаття |
Мова: | Russian |
Опубліковано: |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
2010
|
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17407 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда / Н.В. Кондрашова // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2010. — Вип. 2. — С. 90-100. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraineid |
irk-123456789-17407 |
---|---|
record_format |
dspace |
spelling |
irk-123456789-174072011-02-27T12:05:23Z Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда Кондрашова, Н.В. The statistical analysis of nonstationary series of world oil prices is carried out. The degree of heterogeneity is determined and the exact confidence intervals for the unknown theoretical frequency of change in the time series are obtained on the basis of its empirical distribution function and the methods of variation statistics. 2010 Article Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда / Н.В. Кондрашова // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2010. — Вип. 2. — С. 90-100. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. XXXX-0044 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17407 519.246.8 ru Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
collection |
DSpace DC |
language |
Russian |
description |
The statistical analysis of nonstationary series of world oil prices is carried out. The degree of heterogeneity is determined and the exact confidence intervals for the unknown theoretical frequency of change in the time series are obtained on the basis of its empirical distribution function and the methods of variation statistics. |
format |
Article |
author |
Кондрашова, Н.В. |
spellingShingle |
Кондрашова, Н.В. Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда |
author_facet |
Кондрашова, Н.В. |
author_sort |
Кондрашова, Н.В. |
title |
Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда |
title_short |
Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда |
title_full |
Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда |
title_fullStr |
Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда |
title_full_unstemmed |
Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда |
title_sort |
анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда |
publisher |
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України |
publishDate |
2010 |
url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17407 |
citation_txt |
Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда / Н.В. Кондрашова // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2010. — Вип. 2. — С. 90-100. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. |
work_keys_str_mv |
AT kondrašovanv analizslučajnostiistepenigeterogennostivremennogorâda |
first_indexed |
2025-07-02T18:38:25Z |
last_indexed |
2025-07-02T18:38:25Z |
_version_ |
1836561471807422464 |
fulltext |
, 2, 2010 90
519.246.8
. .
-
nkondrashova@ukr.net
.
.
: , ,
, ,
The statistical analysis of nonstationary series of world oil prices is carried out. The degree of
heterogeneity is determined and the exact confidence intervals for the unknown theoretical
frequency of change in the time series are obtained on the basis of its empirical distribution function
and the methods of variation statistics.
Keywords: an analysis of randomness, heterogeneous time series, empirical function distribution,
confidence intervals, nonparametric criteria
.
.
:
,
,
, ,
[1]
.
.
, . . , ,
. ,
[2]. . 1
.
, .
=( 1, 2, ..., k, , N)
( )
Brent, N
.
. .
, 2, 2010 91
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
.0
3
.0
3
.0
4
.0
4
.0
4
.0
4
.0
5
.0
5
.0
5
.0
5
.0
6
.0
6
.0
6
.0
6
.0
7
.0
7
.0
7
.0
7
.0
8
.0
8
.0
8
.0
8
.0
9
.0
9
.0
9
.0
9
.1
0
.1
0
$/
.1 Brent
, ,
, « »,
, ,
, . .
. .
: ,
, , ,
,
, [3].
( ) L.
[4]:
90
2916
96,1
3
)2(2
,
NN
LLL kpkp ,
ix =0.95. N
, ,
. , .1,
L=51
=0.05
45kpL (51>45),
.
, 2, 2010 92
m (
N
N). ix m
«+1», ix > m «-1», ix < m.
ix = m .
+1 -1, N. ,
+1 -1, . maxK ,
. ,
( 5% ) [5]:
maxK < )1(log3,3 N
196,1)1(2
1 NN (1)
[ ]
.
(1) ,
. m=1,625.
106maxK , , . .
2321 , .
.
.
( ) ,
. ,
( )
. ,
( 0).
( )
[6]:
rs =1-
N
i
i i
NN 1
2
2
)(
)1(
6
,
µi
i- .
:
T
Tr
r s
s 1
~ ,
j
jj kk
NN
T )1(
)1(
3
2
jk - j- .
. .
, 2, 2010 93
rs
,
1
1
N
. rs
.
21
2
s
s
r
N
r ,
(N-2) .
,
, .
rs = 0,067393. N=80 =0.05
rs =0.22 [7]. 0 ,
.
.
; ,
,
.
( )
.
[6]:
))((
)1(
2
111
1,
1 jij
N
ji
isign
NN
, ]1;1[ ,
µij
i-
j- (j=2).
:
21 2
)1(
2
)1(
1
T
NN
T
NN
))(( 111
1,
1 jij
N
ji
isign
2,1,)1(
2
1
jkkT
i
jijij ,
jik - i-
( ) j- , [ ]
.
, .
=0.052 =0.498>>0.05,
.
, 2, 2010 94
d,
d+3,
i < i+1 > i+2 > > i+d+1 < i+d+2
( ) ,
( ). ( )
N di [4]:
yi=
)!3(
)13)(2(2
)(
2
i
iii
i d
dddN
dn , (2)
y =
3
1
)(
N
i
idn =(2N-7)/3. yi,
yi, (2),
49 y =51
1.
1
di 1 2 3 4 6
yi
33 11 3 1 1 49
-
yi
12,83 6,33 2,08 0,499 0,015 51
(yi- y) 20,17 4,67 0,92 0,501 0,99 -2
µ 1 6 5 2 1 3 -4
N,
.
( y y),
1 ,
.
( =0.949),
, ,
(rs=0.975),
( =0.05), ( =0.01) ( .
2).
,
y
.
. .
, 2, 2010 95
2
-
,
, ,
,
- .
.
,
(yi > [yi]), (yi < [yi], [ ]
).
. 1
,
, . .
y
=0,001 y, .
,
,
- .
, t- .
.
µi i-
.
.
,
. .
(T+)
(T ).
.
,
.
( 0
, ).
, 2, 2010 96
4- 5- 1.
T+=17.
T
=4.
,
T =4. [8]
=0,05 n (
n=6).
T <2.
. ,
,
. , .
3.
3
+
+ + +
.
3 «+» , 0
; « » , 0 .
,
y y
1
.
,
.
Brent , , ,
.
[9] ,
, ,
.
,
.
, ( .1)
.
,
( . .2 .3).
. .
, 2, 2010 97
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
26 39,29 53,57 67,86 82,14 96,43 110,71 125 140
. 2
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
.3
,
(
). ,
( ).
,
[10] ( .4) [11]
( .5).
0
20
40
60
80
100
120
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
. 4
Brent
0
2
4
6
8
10
12
5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73
.5
.4 ,
( ),
1xX 2x 3x , . .
.
79.7 $/ ,
2x 8.5
1x 2.3 3.5 .
93.2 $/
, 2, 2010 98
3x 9.76,
1x 4.25 . ,
N
, ,
3s1. s1
(1) (2) )( 1i
x ,
1x .
:
1
1
)(
1
)1(
1
1 i
k
kx
i
xm ,
1
1
2)1(
)(
1
2
1
2
1 )(
1
1 i
k
k xx
i
s
N=80 )1(x =57.14, s1 =13.9, )2(x =81.75, s2 =2.9,
)3(x =98.9, s3 =8.3 ( =0.05) ,
3s1
(57.14±41.74), (81.75±8.67) (98.9±24.1).
),( 321 xxx =0.13 (
932n 631n ).
, . . ),( 321 xxx <0.3.
,
[12] 3 [13]
Brent
98.88 $/ ,
, 15.4 $/
2 0.05. 32 xx
, . . 932n <30
0.05 3 .
( .6.)
-15
-10
-5
0
5
10
15
5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73
. 6
0
1
2
3
4
5
6
5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73
. 7
. .
, 2, 2010 99
.6 ,
1xX 2x . -6.34,
1x 5.45
2x 0.79
7 .
,
: )1(x =-9.36, s1 =3.78, )2(x =1.7, s2 =3.9.
( =0.05) ,
3s1
(-9.36±11.32), (1.7±11.69).
),( 21 xx =0.043 ( 31n , 692n , . . 7).
, . . ),( 21 xx <0.3.
, ,
. . ),( 21 xx < ),( 321 xxx , . .
.
, . .
( 31n ),
,
.
Brent
13.4 $/ , , -9.99
$/
2 0.05.
.
.
. ,
,
, .
,
.
,
.
.
.
.
,
.
,
.
(95%)
, 2, 2010 100
.
,
,
, , x 15 $
,
, x
.
1. . ., . .
//
.
: ,
2009.
C. 84-101.
2. ., . . .
( . 1, 2.).
.: , 1972,
405 .
197 .
3. .
. - .: , 1981.
4. . . : .
. - . . - . 2003. 213 .
5. http://xxl.alterxp.com/unprot/RADOST.DOC
6. . .,
. . .
, - , . - , 2005.
248 .
7. http://www.psychol-ok.ru/statistics/spearman/
8. Cooper, D.R. and Shindler, P.S. Business Research Methods. Irwin/McGraw-
Hill, 1995.
. 686.
9 . . . .
.: -
, 1992.
10. . . . - .: - . 1960.
435 .
11. R., Spacings. J. Roy. Statist. Soc, 1965. ser. B., 27.
P. 395 436.
12. Hill B.M. Posteriori distribution of percentiles: Bayes theorem for sampling
from a population// Journal of the American Statistical Association.-1968.- Vol. 63,
No 322.
P.677-691.
13. . ., . . ,
I,II // . . .
1991.
.42.
4.
C.518-
528.
.48.
6.
C.779-785.
http://xxl.alterxp.com/unprot/RADOST.DOC
|