Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда

Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда

The statistical analysis of nonstationary series of world oil prices is carried out. The degree of heterogeneity is determined and the exact confidence intervals for the unknown theoretical frequency of change in the time series are obtained on the basis of its empirical distribution function and th...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2010
1. Verfasser: Кондрашова, Н.В.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України 2010
Online Zugang:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17407
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда / Н.В. Кондрашова // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2010. — Вип. 2. — С. 90-100. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-17407
record_format dspace
spelling irk-123456789-174072011-02-27T12:05:23Z Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда Кондрашова, Н.В. The statistical analysis of nonstationary series of world oil prices is carried out. The degree of heterogeneity is determined and the exact confidence intervals for the unknown theoretical frequency of change in the time series are obtained on the basis of its empirical distribution function and the methods of variation statistics. 2010 Article Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда / Н.В. Кондрашова // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2010. — Вип. 2. — С. 90-100. — Бібліогр.: 13 назв. — рос. XXXX-0044 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17407 519.246.8 ru Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
description The statistical analysis of nonstationary series of world oil prices is carried out. The degree of heterogeneity is determined and the exact confidence intervals for the unknown theoretical frequency of change in the time series are obtained on the basis of its empirical distribution function and the methods of variation statistics.
format Article
author Кондрашова, Н.В.
spellingShingle Кондрашова, Н.В.
Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда
author_facet Кондрашова, Н.В.
author_sort Кондрашова, Н.В.
title Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда
title_short Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда
title_full Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда
title_fullStr Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда
title_full_unstemmed Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда
title_sort анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда
publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України
publishDate 2010
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/17407
citation_txt Анализ случайности и степени гетерогенности временного ряда / Н.В. Кондрашова // Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. — К.: МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2010. — Вип. 2. — С. 90-100. — Бібліогр.: 13 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT kondrašovanv analizslučajnostiistepenigeterogennostivremennogorâda
first_indexed 2025-07-02T18:38:25Z
last_indexed 2025-07-02T18:38:25Z
_version_ 1836561471807422464
fulltext , 2, 2010 90 519.246.8 . . - nkondrashova@ukr.net . . : , , , , The statistical analysis of nonstationary series of world oil prices is carried out. The degree of heterogeneity is determined and the exact confidence intervals for the unknown theoretical frequency of change in the time series are obtained on the basis of its empirical distribution function and the methods of variation statistics. Keywords: an analysis of randomness, heterogeneous time series, empirical function distribution, confidence intervals, nonparametric criteria . . : , , , , [1] . . , . . , , . , [2]. . 1 . , . =( 1, 2, ..., k, , N) ( ) Brent, N . . . , 2, 2010 91 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 .0 3 .0 3 .0 4 .0 4 .0 4 .0 4 .0 5 .0 5 .0 5 .0 5 .0 6 .0 6 .0 6 .0 6 .0 7 .0 7 .0 7 .0 7 .0 8 .0 8 .0 8 .0 8 .0 9 .0 9 .0 9 .0 9 .1 0 .1 0 $/ .1 Brent , , , « », , , , . . . . : , , , , , , [3]. ( ) L. [4]: 90 2916 96,1 3 )2(2 , NN LLL kpkp , ix =0.95. N , , . , .1, L=51 =0.05 45kpL (51>45), . , 2, 2010 92 m ( N N). ix m «+1», ix > m «-1», ix < m. ix = m . +1 -1, N. , +1 -1, . maxK , . , ( 5% ) [5]: maxK < )1(log3,3 N 196,1)1(2 1 NN (1) [ ] . (1) , . m=1,625. 106maxK , , . . 2321 , . . . ( ) , . , ( ) . , ( 0). ( ) [6]: rs =1- N i i i NN 1 2 2 )( )1( 6 , µi i- . : T Tr r s s 1 ~ , j jj kk NN T )1( )1( 3 2 jk - j- . . . , 2, 2010 93 rs , 1 1 N . rs . 21 2 s s r N r , (N-2) . , , . rs = 0,067393. N=80 =0.05 rs =0.22 [7]. 0 , . . ; , , . ( ) . [6]: ))(( )1( 2 111 1, 1 jij N ji isign NN , ]1;1[ , µij i- j- (j=2). : 21 2 )1( 2 )1( 1 T NN T NN ))(( 111 1, 1 jij N ji isign 2,1,)1( 2 1 jkkT i jijij , jik - i- ( ) j- , [ ] . , . =0.052 =0.498>>0.05, . , 2, 2010 94 d, d+3, i < i+1 > i+2 > > i+d+1 < i+d+2 ( ) , ( ). ( ) N di [4]: yi= )!3( )13)(2(2 )( 2 i iii i d dddN dn , (2) y = 3 1 )( N i idn =(2N-7)/3. yi, yi, (2), 49 y =51 1. 1 di 1 2 3 4 6 yi 33 11 3 1 1 49 - yi 12,83 6,33 2,08 0,499 0,015 51 (yi- y) 20,17 4,67 0,92 0,501 0,99 -2 µ 1 6 5 2 1 3 -4 N, . ( y y), 1 , . ( =0.949), , , (rs=0.975), ( =0.05), ( =0.01) ( . 2). , y . . . , 2, 2010 95 2 - , , , , - . . , (yi > [yi]), (yi < [yi], [ ] ). . 1 , , . . y =0,001 y, . , , - . , t- . . µi i- . . , . . (T+) (T ). . , . ( 0 , ). , 2, 2010 96 4- 5- 1. T+=17. T =4. , T =4. [8] =0,05 n ( n=6). T <2. . , , . , . 3. 3 + + + + . 3 «+» , 0 ; « » , 0 . , y y 1 . , . Brent , , , . [9] , , , . , . , ( .1) . , ( . .2 .3). . . , 2, 2010 97 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 26 39,29 53,57 67,86 82,14 96,43 110,71 125 140 . 2 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 .3 , ( ). , ( ). , [10] ( .4) [11] ( .5). 0 20 40 60 80 100 120 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 . 4 Brent 0 2 4 6 8 10 12 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 .5 .4 , ( ), 1xX 2x 3x , . . . 79.7 $/ , 2x 8.5 1x 2.3 3.5 . 93.2 $/ , 2, 2010 98 3x 9.76, 1x 4.25 . , N , , 3s1. s1 (1) (2) )( 1i x , 1x . : 1 1 )( 1 )1( 1 1 i k kx i xm , 1 1 2)1( )( 1 2 1 2 1 )( 1 1 i k k xx i s N=80 )1(x =57.14, s1 =13.9, )2(x =81.75, s2 =2.9, )3(x =98.9, s3 =8.3 ( =0.05) , 3s1 (57.14±41.74), (81.75±8.67) (98.9±24.1). ),( 321 xxx =0.13 ( 932n 631n ). , . . ),( 321 xxx <0.3. , [12] 3 [13] Brent 98.88 $/ , , 15.4 $/ 2 0.05. 32 xx , . . 932n <30 0.05 3 . ( .6.) -15 -10 -5 0 5 10 15 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 . 6 0 1 2 3 4 5 6 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 . 7 . . , 2, 2010 99 .6 , 1xX 2x . -6.34, 1x 5.45 2x 0.79 7 . , : )1(x =-9.36, s1 =3.78, )2(x =1.7, s2 =3.9. ( =0.05) , 3s1 (-9.36±11.32), (1.7±11.69). ),( 21 xx =0.043 ( 31n , 692n , . . 7). , . . ),( 21 xx <0.3. , , . . ),( 21 xx < ),( 321 xxx , . . . , . . ( 31n ), , . Brent 13.4 $/ , , -9.99 $/ 2 0.05. . . . , , , . , . , . . . . , . , . (95%) , 2, 2010 100 . , , , , x 15 $ , , x . 1. . ., . . // . : , 2009. C. 84-101. 2. ., . . . ( . 1, 2.). .: , 1972, 405 . 197 . 3. . . - .: , 1981. 4. . . : . . - . . - . 2003. 213 . 5. http://xxl.alterxp.com/unprot/RADOST.DOC 6. . ., . . . , - , . - , 2005. 248 . 7. http://www.psychol-ok.ru/statistics/spearman/ 8. Cooper, D.R. and Shindler, P.S. Business Research Methods. Irwin/McGraw- Hill, 1995. . 686. 9 . . . . .: - , 1992. 10. . . . - .: - . 1960. 435 . 11. R., Spacings. J. Roy. Statist. Soc, 1965. ser. B., 27. P. 395 436. 12. Hill B.M. Posteriori distribution of percentiles: Bayes theorem for sampling from a population// Journal of the American Statistical Association.-1968.- Vol. 63, No 322. P.677-691. 13. . ., . . , I,II // . . . 1991. .42. 4. C.518- 528. .48. 6. C.779-785. http://xxl.alterxp.com/unprot/RADOST.DOC

Ähnliche Einträge