Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных
Рассмотрена проблема прогнозирования временных рядов цен акций ведущих мировых компаний, которым свойственна долговременная память. Делается предположение, что игнорирование наличия подобной корреляционной структуры временных рядов с применением традиционных методов анализа приводит к появлению знач...
Saved in:
| Date: | 2020 |
|---|---|
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2020
|
| Series: | Кибернетика и системный анализ |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/190368 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных / А.Д. Шаташвили, И.Ш. Дидманидзе, Г.А. Кахиани // Кибернетика и системный анализ. — 2020. — Т. 56, № 2. — С. 149–156. — Бібліогр.: 4 назв. — рос. |