Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин
У статті розглянуто проблему формування ресурсного потенціалу банківського сектора економіки й управління ним. Розроблено модель мобілізації та ефективного використання банківських ресурсів, яка відображає комплексну систему впливу макроекономічних та мікроекономічних чинників на діяльність банк...
Gespeichert in:
| Datum: | 2010 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
2010
|
| Schriftenreihe: | Схід |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22030 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин / Н.Заславська // Схід. — 2010. — № 2 (102). — С. 42-49. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-22030 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-220302011-06-21T12:03:42Z Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин Заславська, Н. Економіка У статті розглянуто проблему формування ресурсного потенціалу банківського сектора економіки й управління ним. Розроблено модель мобілізації та ефективного використання банківських ресурсів, яка відображає комплексну систему впливу макроекономічних та мікроекономічних чинників на діяльність банку. Запропонована автором експертна система моделювання процесу управління банків- ськими ресурсами на засадах теорії нечітких множин дозволяє вирішувати проблеми оптимізації ресурсної бази банку з урахуванням досягнення мети максимізації прибутку та забезпечення достатнього рівня ліквідності. In the article was considered the problem of formation and management of the resource potential of bank sector of economy. There was developed the model of mobilization and effective use of bank resources, which represents the complex system of influence of macroeconomic and microeconomic factors on activity of bank. An author offered the consulting model of process of management of bank resources on principles of theory of unclear plurals, which allows working out problems of optimization of resource base including the achievement the goal of maximization of income and providing the sufficient level of liquidity. 2010 Article Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин / Н.Заславська // Схід. — 2010. — № 2 (102). — С. 42-49. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. 1728-9343 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22030 336.71:330.46 uk Схід Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Економіка Економіка |
| spellingShingle |
Економіка Економіка Заславська, Н. Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин Схід |
| description |
У статті розглянуто проблему формування ресурсного потенціалу банківського сектора
економіки й управління ним. Розроблено модель мобілізації та ефективного використання
банківських ресурсів, яка відображає комплексну систему впливу макроекономічних та
мікроекономічних чинників на діяльність банку.
Запропонована автором експертна система моделювання процесу управління банків-
ськими ресурсами на засадах теорії нечітких множин дозволяє вирішувати проблеми оптимізації ресурсної бази банку з урахуванням досягнення мети максимізації прибутку та забезпечення достатнього рівня ліквідності. |
| format |
Article |
| author |
Заславська, Н. |
| author_facet |
Заславська, Н. |
| author_sort |
Заславська, Н. |
| title |
Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин |
| title_short |
Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин |
| title_full |
Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин |
| title_fullStr |
Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин |
| title_full_unstemmed |
Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин |
| title_sort |
алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин |
| publisher |
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України |
| publishDate |
2010 |
| topic_facet |
Економіка |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/22030 |
| citation_txt |
Алгоритм створення експертної системи оптимізації ресурсної бази банку на засадах теорії нечітких множин / Н.Заславська // Схід. — 2010. — № 2 (102). — С. 42-49. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. |
| series |
Схід |
| work_keys_str_mv |
AT zaslavsʹkan algoritmstvorennâekspertnoísistemioptimízacííresursnoíbazibankunazasadahteoríínečítkihmnožin |
| first_indexed |
2025-07-02T22:02:23Z |
| last_indexed |
2025-07-02T22:02:23Z |
| _version_ |
1836574304373833728 |
| fulltext |
42
№ 2 (102) березень-квітень 2010 р.
ЕКОНОМІКА
УДК 336.71:330.46
ÀËÃÎÐÈÒÌ ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÅÊÑÏÅÐÒÍί ÑÈÑÒÅÌÈ
ÎÏÒÈ̲ÇÀÖ²¯ ÐÅÑÓÐÑÍί ÁÀÇÈ ÁÀÍÊÓ ÍÀ
ÇÀÑÀÄÀÕ ÒÅÎв¯ ÍÅײÒÊÈÕ ÌÍÎÆÈÍ
НАТАЛІЯ ЗАСЛАВСЬКА,
професор кафедри фінансів і кредиту
Закарпатського державного університету, м. Ужгород
У статті розглянуто проблему формування ресурсного потенціалу банківського сектора
економіки й управління ним. Розроблено модель мобілізації та ефективного використання
банківських ресурсів, яка відображає комплексну систему впливу макроекономічних та
мікроекономічних чинників на діяльність банку.
Запропонована автором експертна система моделювання процесу управління банків-
ськими ресурсами на засадах теорії нечітких множин дозволяє вирішувати проблеми опти-
мізації ресурсної бази банку з урахуванням досягнення мети максимізації прибутку та забез-
печення достатнього рівня ліквідності.
Ключові слова: банківські ресурси, ресурсний потенціал, оптимізація структури ресурсної
бази, економіко-математичні методи управління, теорія нечітких множин, алгоритм моделю-
вання, експертна система.
Постановка проблеми. Аналіз сучасного проце-
су формування та структури ресурсного потенціалу
банківського сектора української економіки виявив
низький рівень капіталізації банків, її невідповідність
міжнародним стандартам. Фінансова криза актуалізу-
вала проблеми реструктуризації банків, нарощення бан-
ківського капіталу та необхідність розробки нових су-
часних методів оптимізації структури ресурсної бази
банків з метою зміцнення їхнього фінансового потен-
ціалу.
Огляд публікацій, у яких започатковано дос-
лідження проблеми. Проблемам формування та уп-
равління ресурсним потенціалом банку присвячено
аналітичні роботи таких відомих зарубіжних учених-
економістів, як Дж. Р. Кемпбелл, Р. Котлер, П. Роуз,
Ч. Дж. Вулфел, Л. Гарві, А. Фейтенбаум та інших.
Однак, ураховуючи особливості національної еконо-
міки, результати таких досліджень практично не підда-
ються адаптації до вітчизняних реалій банківського
сектора економіки. Провідними українськими дослід-
никами зазначеної проблеми є М. Алексеєнко, А. Мо-
роз, М. Мирун, М. Савлук, О. Васюренко, А. Вожжов,
О. Дзюблюк та інші. У роботах цих учених ґрунтовно
досліджені особливості та проблеми ресурсної політи-
ки вітчизняних банків, проте багато питань ще потре-
бують більш детального вивчення. Зокрема, належна
увага не приділена особливо актуальній сьогодні про-
блемі моделювання процесу управління банківськими
ресурсами й визначення оптимального ресурсного по-
тенціалу та адаптації відомих моделей до реалій
української економіки.
Мета роботи полягає в дослідженні ролі банківсь-
ких ресурсів як основи стабільного й прибуткового
розвитку банку та оптимізації їхньої структури, що пе-
редбачає комплексне вирішення таких завдань:
- обґрунтувати систему критеріїв оптимізації ресур-
сної бази банку як основи для розробки методів виз-
начення оптимальної структури банківських ресурсів;
- сформувати основні засади політики управління
ресурсами банку;
- практично оптимізувати обсяги ресурсного забез-
печення та ефективного використання ресурсного
потенціалу тощо.
Зауважимо, що сучасні методи планування струк-
тури ресурсів банку ґрунтуються переважно на дета-
лізації чинників, що враховуються при її формуванні.
На нашу думку, аналіз процесу формування ресурсів
банку необхідно проводити в розрізі окремих інстру-
ментів на основі фактичних даних, а також на основі
доходів, витрат, ліквідності, ризиків тощо. Отже, вини-
кає потреба вдосконалення методологічного забезпе-
чення процесу управління ресурсами банку через де-
тальне вивчення теоретичних та практичних особливо-
стей ресурсного забезпечення банківських установ у
сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Управління ресур-
сами банків уособлює діяльність, пов'язану із залучен-
ням грошових коштів вкладників та інших кредиторів,
визначення величини та відповідної структури джерел
ресурсів у тісному взаємозв'язку з їх розміщенням.
Основним завданням управління ресурсами банку
повинно бути найбільш ефективне їх використання, що
реалізується через здійснення банками збалансова-
ної пасивної та активної банківської політики.
Управління ресурсами банку - це складний твор-
чий процес: чим ефективніший фінансовий менедж-
PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
№ 2 (102) березень-квітень 2010 р.
ЕКОНОМІКА 43
мент у банку, тим більший прибуток отримує банк, тим
вища еластичність дій банку під час кризових явищ в
економіці. Активи банківського балансу неприпустимо
розглядати окремо від його пасивів, оскільки
банківські активи і пасиви характеризують одні й ті ж
самі ресурси, проте пасиви висвітлюють джерела ре-
сурсів, а активи - напрями їхнього використання. Про-
блема управління банківськими ресурсами є не тільки
кількісною, але і якісною, а її вирішення знаходиться в
площині тісного взаємозв'язку пасивних та активних
операцій [1, 5, 11].
Пропонуємо під ефективним управлінням ресурса-
ми банку з точки зору економіко-математичного мо-
делювання розуміти оптимізацію кредитно-депозитної
політики банку, тобто моделювання оптимального уп-
равління активами й пасивами з метою максимізації
прибутку та забезпечення ліквідності банку.
Існують численні економічні методи управління й
оптимізації ресурсного потенціалу. Особливу увагу
доцільно звернути на економіко-математичні методи,
які базуються на засадах теорії нечітких множин [3, 8].
Моделі, що використовують теорію нечітких мно-
жин, розглядають ресурси банку як певну математич-
ну конструкцію. Припускається, що існує певна множи-
на U - це генеральна множина. Якщо розглядати су-
купність (F ) її нечітких підмножин, тоді фіксований кінце-
вий набір із цієї сукупності й буде ресурсною базою
банку (R) [4].
Операції з ресурсами банку формально можна
вважати операціями з нечіткими множинами: рівності,
доповнення, включення, перетину, об'єднання,
різниці, декартового добутку, опуклої комбінації не-
чітких множин, концентрації й розтягування нечіткої
множини.
Важливо, що, користуючись властивостями нечітких
множин, можна змоделювати й спрогнозувати будь-яку
банківську задачу (ліквідність, оптимальність викори-
стання ресурсів, недоступність ресурсів тощо). Ме-
ханізм такої моделі базується на теорії нечіткої логіки,
одним із засновників якої є Лотфі Заде [6, 7]. Основні
принципи та положення цієї теорії покладено в основу
розробки автоматизованих систем прийняття управ-
лінських рішень у банківській сфері, зокрема для ви-
рішення проблем оптимізації використання ресурсно-
го потенціалу. Саме прийняття управлінських рішень у
зазначеній сфері будується на засадах розгляду
безлічі альтернатив як рівноважливих нечітких підмно-
жин деякої універсальної множини альтернатив, а не-
чітким результатом прийняття конкретного рішення є
нечітка множина типу: "бажано, щоб прибутковість пев-
ного виду ресурсу була не нижчою за середню", "при-
близно через два тижні бажано в оптимальних межах
значно збільшити рефінансування" тощо. Проте чим
більша частка приналежності альтернативи нечіткій
множині, тим більша ймовірність досягнення постав-
леної мети за умови вибору цієї альтернативи як уп-
равлінського рішення.
Уніфікована експертна система управління фінан-
совими ресурсами банку з використанням методу не-
чітких множин повинна вирішувати проблему оптимі-
зації обсягів залучених банківських ресурсів із ураху-
ванням досягнення мети максимізації прибутку та за-
безпечення відповідного рівня ліквідності за перма-
нентного контролю процентного ризику та ризику
ліквідності банку.
Робоча гіпотеза моделювання процесу управлін-
ня банківськими ресурсами, яка пропонується нами,
базується на таких положеннях:
- в умовах фінансової та економічної кризи для по-
дальшого успішного функціонування та стабільного
розвитку банківського сектора банкам необхідно фор-
мувати ресурсний потенціал, ураховуючи дію числен-
них зовнішніх та внутрішніх чинників;
- банки як посередники на ринку капіталів повинні
особливу увагу приділяти процесу ефективної транс-
формації наявних обмежених ресурсів регіону в по-
вноцінне джерело фінансування інвестицій.
Система чинників, які впливають на банківські ре-
сурси й на основі яких здійснюватиметься моделюван-
ня, наведена в табл. 1.
Таблиця 1. - Система чинників, які впливають на банківські ресурси
Ч и н н и к и Позначення
1. Стан політики формування ресурсної бази банку y1
а) максимізація депозитної бази x1
б) максимізація поточних прибутків x2
в) ефективність менеджменту власного капіталу x3
г) залучення нових клієнтів для розширення ресурсної бази x4
д) діагностика конкуренції у фінансовому секторі x5
ж) освоєння нових видів операцій, технологій та ринків x6
з) підвищення дохідності активних операцій x7
2. Стан політики ресурсного регулювання y2
а) моделювання взаємозв’язків між зовнішнім та внутрішнім середовищем x8
б) діагностика величини та забезпечення ризиків x9
3. Стан політики оптимізації ресурсної бази банку y3
а) оптимізація та підтримка належного рівня співвідношення власного й залученого
капіталу x10
б) оптимізація структури залучених ресурсів та її адекватність стосовно структури
активів (за строками та термінами) x11
в) оптимізація кредитних ризиків та розміру резервів для покриття збитків за
позиками x12
г) оптимізація роботи у сфері податкового менеджменту x13
В
н
у
т
р
і ш
н
і
й
в
п
л
и
в
д) організація аналітичної роботи з питань дохідності, рентабельності тощо x14
PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
44
№ 2 (102) березень-квітень 2010 р.
ЕКОНОМІКА
Ч и н н и к и Позначення
4. Стан інвестиційної політики банку y4
а) мобілізація довгострокових ресурсів x15
б) інвестиції безпосередньо в основні засоби регіональної економіки (облігаційні
кредити, вклади в акціонерний капітал тощо) x16
в) специфічний механізм короткострокового кредитування регіональної економіки x17
5. Стан маркетингової політики y5
а) стимулювання залучення вкладів x18
б) собівартість банківських послуг x19
в) номенклатура фінансового інструментарію x20
г) програми стимулювання банківських працівників x21
6. Рівень сприяння банківському сектору y6
а) наявність і структура кваліфікованих кадрів x22
б) рівень капіталізації українських банків x23
в) податкове стимулювання x24
г) рівень середньомісячних грошових доходів населення x25
д) потенційна платоспроможність клієнта x26
В
н
у
т
р
і ш
н
і
й
в
п
л
и
в
е) мінімальний розмір капіталу місцевих кооперативних, регіональних та
міжрегіональних банків x27
є) норми резервування x28
ж) система рефінансування банків НБУ x29
з) обмеження розрахунків готівкою в придбанні нерухомості, автомобілів тощо x30
и) участь банків у заснуванні страхових компаній x31
і) стан інституційної структури банківської системи регіону x32
к) ризики x33
7. Рівень економічного розвитку регіону y7
а) рівень інфляції x34
б) реальні доходи населення x35
в) стан корпоративних фінансів на регіональному рівні x36
г) інвестування в основний капітал у регіоні x37
д) забезпеченість елементами соціальної інфраструктури, особливо житлом x38
е) оцінка вартості землі та інших природних ресурсів x39
є) стан потенційного ринку вкладників x40
ж) наявність потужних фінансових конгломератів, що надають комплексні
фінансові послуги x41
з) особливості законодавчої бази x42
и) масштаб економіки (у вартісному й натуральному виразі) x43
і) частка експортних виробництв x44
к) формування попиту економіки на гроші (розширення товарообороту) x45
л) кредитний потенціал регіону x46
м) чинники дорожчання капіталовкладень x47
8. Рівень політичного сприяння в Україні y8
а) політика НБУ x48
б) стан економічних відносин з МВФ x49
в) експансія іноземного банківського капіталу x50
г) конкурентна боротьба українських та іноземних банків x51
д) партнерські стосунки українських та іноземних банків x52
ж) внутрішньополітична ситуація в Україні x53
9. Рівень рефлексивних процесів y9
а) рефлексивний стан самопідсилення x54
б) рефлексивний стан самокорегування x55
З
о
в
н
і ш
н
і
й
в
п
л
и
в
10. Рівень глибини прогнозу y10
Продовження таблиці 1
PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
№ 2 (102) березень-квітень 2010 р.
ЕКОНОМІКА 45
Запропонований перелік показників включає пере-
важну більшість традиційних чинників, що характери-
зують процес управління банківськими ресурсами, із
урахуванням специфіки конкретної економічної ситу-
ації. Використання наведених вище груп економічних
показників у моделюванні процесу управління банків-
ськими ресурсами, на нашу думку, є обов'язковим.
Нижче розглянуто прикладні засади формування
моделі управління банківськими ресурсами через оп-
тимізацію їх структури. Побудова такої моделі перед-
бачає використання методів, які враховують виснов-
ки експертів, формалізують отриману інформацію та
використовують її за умови відсутності відповідних
аналітичних залежностей [10].
Створення експертної системи моделювання про-
цесу управління банківськими ресурсами із застосу-
ванням експертних висновків включає чотири етапи.
Перший етап. Встановлення числової інтерпре-
тації статистичних показників, які використовуються
для моделювання процесу управління банківськими
ресурсами.
Другий етап. Формування бази експертних вис-
новків стосовно моделювання процесу управління
банківськими ресурсами та подій, що можуть суттєво
вплинути на оптимізацію їхньої структури.
Третій етап. Оцінка рівня рефлексивності дій пра-
цівників банку, які приймають управлінські рішення
щодо оптимізації структури банківських ресурсів.
Четвертий етап. Прийняття результуючих управ-
лінських рішень щодо оптимізації ресурсної бази бан-
ку. Визначення, обґрунтування та встановлення глиби-
ни прогнозу.
Використаємо ці підходи для розробки економіко-
математичної моделі управління ресурсною базою
банку. Відповідно до загальноприйнятого алгоритму
моделювання з використанням теорії нечітких множин,
перш за все слід побудувати структурні схеми об'єкта,
які характеризують залежність результуючого пара-
метра - ресурсної бази банку (R) від вхідних пара-
метрів, які представлені в табл. 2 (перший етап).
Залежності параметрів у загальному матимуть та-
кий вигляд:
R = fR (y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9, y10 ) (1)
y1 = f1 (x1, x2, x3, x4, x5,x6, x7 ) (2)
y2 = f2 (x8, x9 ) (3)
y3 = f3 (x10, x11, x12, x13, x14 ) (4)
y4 = f4 (x15, x16, x17 ) (5)
………………………………………
y10 = f10 ( t ) (6)
Наступним кроком є побудова терм для логічної
оцінки відібраних чинників та визначення діапазонів
їхньої зміни (табл. 2).
Таблиця 2. - Терми для логічної оцінки відібраних чинників та діапазони їхньої зміни
Назва змінної
Позна-
чення
змінної
Діапазон
зміни
змінної
Терми
(рівень впливу чинника на
результуючий показник R)
Стан політики формування ресурсної бази
банку y1 0-100
низький (Н)
нижчий від середнього (НС)
середній (С)
вищий за середній (ВС)
високий (В)
Стан політики ресурсного регулювання y2 0-100
низький (Н)
нижчий від середнього (НС)
середній (С)
вищий за середній (ВС)
високий (В)
Стан політики оптимізації ресурсної бази
банку y3 0-100
низький (Н)
нижчий від середнього (НС)
середній (С)
вищий за середній (ВС)
високий (В)
Стан інвестиційної політики банку y4 0-100
низький (Н)
нижчий від середнього (НС)
середній (С)
вищий за середній (ВС)
високий (В)
Стан маркетингової політики y5 0-100
низький (Н)
нижчий від середнього (НС)
середній (С)
вищий за середній (ВС)
високий (В)
Рівень сприяння банківському сектору y6 0-100
низький (Н)
нижчий від середнього (НС)
середній (С)
вищий за середній (ВС)
високий (В)
PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
46
№ 2 (102) березень-квітень 2010 р.
ЕКОНОМІКА
Назва змінної
Позна-
чення
змінної
Діапазон
зміни
змінної
Терми
(рівень впливу чинника на
результуючий показник R)
Рівень економічного розвитку регіону y7 0-100
низький (Н)
нижчий від середнього (НС)
середній (С)
вищий за середній (ВС)
високий (В)
Рівень політичного сприяння в Україні y8 0-100
низький (Н)
нижчий від середнього (НС)
середній (С)
вищий за середній (ВС)
високий (В)
Рівень рефлексивних процесів y9 0-100
низький (Н)
нижчий від середнього (НС)
середній (С)
вищий за середній (ВС)
високий (В)
Максимізація депозитної бази 1x 0-100
низький (Н)
середній (С)
високий (В)
Максимізація поточних прибутків 2x 0-100
низький (Н)
середній (С)
високий (В)
Ефективність менеджменту власного
капіталу 3x 0-100
низький (Н)
середній (С)
високий (В)
Залучення нових клієнтів для розширення
ресурсної бази 4x 0-100
низький (Н)
середній (С)
високий (В)
Діагностика конкуренції у фінансовому
секторі x5 0-100
низький (Н)
середній (С)
високий (В)
Освоєння нових видів операцій, технологій та
ринків x6 0-100
низький (Н)
середній (С)
високий (В)
Підвищення дохідності активних операцій x7 0-100
низький (Н)
середній (С)
високий (В)
Моделювання взаємозв’язків між зовнішнім та
внутрішнім середовищем x8 0-100
малоефективні (М)
позитивні (П)
ефективні (Е)
Діагностика величини та забезпечення
ризиків x9 0-100
низький (Н)
середній (С)
високий (В)
Оптимізація та підтримка належного рівня
співвідношення власного й залученого
капіталу
x10 0-100
малоефективний (М)
позитивний (П)
ефективний (Е)
Оптимізація структури залучених ресурсів
та адекватність її стосовно структури
активів (за строками та термінами)
x11 0-100
малоефективний (М)
позитивний (П)
ефективний (Е)
Оптимізація кредитних ризиків та розміру
резервів для покриття збитків за позиками x12 0-100
малоефективний (М)
позитивний (П)
ефективний (Е)
Оптимізація роботи у сфері податкового
менеджменту x13 0-100
малоефективний (М)
позитивний (П)
ефективний (Е)
Організація аналітичної роботи з питань
дохідності, рентабельності тощо x14 0-100
малоефективний (М)
позитивний (П)
ефективний (Е)
Продовження таблиці 2
PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
№ 2 (102) березень-квітень 2010 р.
ЕКОНОМІКА 47
Другим етапом створення експертної системи мо-
делювання процесу управління банківськими ресур-
сами є формування бази експертних оцінок та логіч-
них рівнянь.
Представимо базу знань досліджуваної моделі у
вигляді загальної таблиці (табл. 3) Рядки таблиці прий-
нято називати нечіткими правилами [9].
Таблиця 3. - Загальний вигляд бази знань моделі
Вхідні змінні Вихідні змінні Вага Номер
правила
(k) 1x 2x … ix … mx 1z 2z … jz … nz ω
1 11x 12x … ix1 … mx1 iz1 12z … jz1 … nz1 1ω
2 21x 22x … ix 2 … mx2 22z 22z … jz 2 … nz2 2ω
3 32x 32x … ix3 … mx3 32z 32z … jz 3 … nz3 3ω
- - - - - - - - - - - - - -
K 1kx 2kx … kix … kmx 1kz 2kz … kjz … knz kω
- - - - - - - - - - - - - -
K 1Kx 2Kx … Kix … Kmx 1Kz 2Kz … jKz … KnZ Kω
Бази знань доцільно будувати у формі таблиць,
макет яких представлено в табл. 4. База знань побу-
дована у вигляді ієрархічної бази, у якій база знань 1
залежить від бази знань 1.1, 1.2 тощо.
Таблиця 4. - Ієрархічна база знань 1 моделювання залежності R від y1, y2, …. y10
Вхідні змінні Результуюча
змінна Вага
1y 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y 10y R ω
В В В ВС В ВС С ВС С 3 R1 1ω
ВС ВС В ВС В С ВС С ВС 3 R1 2ω
ВС В ВС С ВС С ВС ВС ВС 3 R1 3ω
В В ВС С ВС ВС С ВС С 3 R2 4ω
ВС ВС ВС С ВС С ВС С ВС 2 R2 5ω
С ВС ВС ВС С ВС С ВС С 2 R2 6ω
В С ВС С С ВС С С С 2 R3 7ω
С ВС С С НС С С С С 2 R3 8ω
ВС С ВС С НС С НС С С 2 R3 9ω
НС С НС НС С НС С НС НС 2 R4 10ω
НС НС Н Н НС С НС НС С 2 R4 11ω
Н НС НС Н НС НС НС Н НС 1 R4 12ω
С НС Н НС НС НС Н Н НС 2 R5 13ω
НС НС Н НС Н НС Н Н НС 1 R5 14ω
НС Н НС Н Н НС Н Н НС 1 R5 15ω
Аналогічно будуються бази знань для чинників y2,
у3, у4, …, у9, які впливають на результуючу змінну -
ресурсну базу банку.
Наступним кроком у формуванні бази експерт-
них знань щодо моделювання процесу управління
банківськими ресурсами є побудова правил у виг-
PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
48
№ 2 (102) березень-квітень 2010 р.
ЕКОНОМІКА
ляді висловлювань типу "ЯКЩО - ТОДІ, ІНАКШЕ".
Якщо правила мають однаковий вихідний пара-
ЯКЩО (у1=В)ℑ(у2=В)ℑ(у3=В)ℑ(у4=ВС)ℑ(у5=В)ℑ(у6=ВС)ℑ(у7=С)
ℑ(у8=ВС)ℑ(у9=С)ℑ(у10=3) (з вагою 1ω )
АБО (у1=ВС)ℑ(у2=ВС)ℑ(у3=В)ℑ(у4=ВС)ℑ(у5=В)ℑ(у6=С)ℑ(у7=ВС)
ℑ(у8=С)ℑ(у9=ВС)ℑ(у10=3) (з вагою 2ω )
АБО (у1=ВС)ℑ(у2=В)ℑ(у3=ВС)ℑ(у4=С)ℑ(у5=ВС)ℑ(у6=С)ℑ(у7=ВС)
ℑ(у8=ВС)ℑ(у9=ВС)ℑ(у10=3) (з вагою 3ω )
ТОДІ R=R1, ІНАКШЕ
ЯКЩО (у1=В)ℑ(у2=В)ℑ(у3=ВС)ℑ(у4=С)ℑ(у5=ВС)ℑ(у6=ВС)ℑ(у7=С)
ℑ(у8=ВС)ℑ(у9=С)ℑ(у10=3) (з вагою 4ω )
АБО (у1=ВС)ℑ(у2=ВС)ℑ(у3=ВС)ℑ(у4=С)ℑ(у5=ВС)ℑ(у6=С)ℑ(у7=ВС)
ℑ(у8=С)ℑ(у9=ВС)ℑ(у10=2) (з вагою 5ω )
АБО (у1=С)ℑ(у2=ВС)ℑ(у3=ВС)ℑ(у4=ВС)ℑ(у5=С)ℑ(у6=ВС)ℑ(у7=С)
ℑ(у8=ВС)ℑ(у9=С)ℑ(у10=2) (з вагою 6ω )
ТОДІ R=R2, ІНАКШЕ ………… (7)
метр, тоді вони поєднуються в рівняння словом
"АБО":
Аналогічно виводяться логічні формули для інших
баз знань. Таку систему логічних формул називають
нечіткою базою знань. Проте для отримання чіткого
логічного висновку необхідно перейти від висловлю-
вань до нечітких логічних рівнянь, які отримують шля-
хом заміни значень ijx на значення їхніх функцій на-
лежності )( ix x
ij
µ параметра ],[ iii xxx ∈ нечітко-о-
го терму ijx і заміни операцій "та", "або" на нечітко-
логічні операції "• ", "v". Вага правил у базі знань вира-
жається через добуток нечіткого виразу, який відповідає
кожному рядку бази й відповідному значенню ваги kω .
Отже, використовуючи викладене вище, можна
скласти такі нечіткі логічні рівняння, що відповідають
логічним висловлюванням викладеного вище фраг-
менту бази знань:
)];()()()()()()()()(
)([)]()()()()()()(
)()()([)]()()()()(
)()()()()([),...,,,(
3
98765432
13
3
987654
3212
3
9876
5432119321
1
tyyyyyyyy
ytyyyyyy
yyytyyyy
yyyyyyyyy
ВСВСВССВССВСВ
ВСВССВССВВС
ВВСВССВССВС
ВВСBBBR
µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ
⋅µω∨µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ
⋅µ⋅µ⋅µω∨µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅
µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µω=µ
(8)
)].()()()()()()()()(
)([)]()()()()()()(
)()()([)]()()()()(
)()()()()([),...,,,(
2
98765432
16
2
987654
3215
3
9876
5432149321
2
tyyyyyyyy
ytyyyyyy
yyytyyyy
yyyyyyyyy
ВСВССВССВСВСВС
СВССВССВСС
ВСВСВССВССВС
ВССВСВВR
µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ
⋅µω∨µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ
⋅µ⋅µ⋅µω∨µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ
⋅µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅µω=µ
(9)
Аналогічно будуються нечіткі логічні рівняння для
всіх змінних. Далі необхідно обчислити значення пара-
метричної функції належності для всіх значень резуль-
туючої змінної R. Наведений алгоритм використовує
ідею ідентифікації логічного терму за максимумом
функції належності та узагальнює цей підхід на всю
матрицю знань. Обчислювальна частина цього алго-
ритму легко реалізується шляхом простого застосу-
вання операцій max та min.
Наступним кроком є перехід від множини значень
функцій належності результуючої змінної R (ресурсної
бази банку) до її чіткого значення через використання
операції дефазифікації (оберненого перетворення
отриманого нечіткого логічного розв'язку в результу-
ючу фізичну величину). Відомі декілька методів дефа-
зифікації, проте частіше використовують найпростіший
метод - метод вибору значення результуючого пара-
метра за максимальним значенням функцій належності
(за умови дискретного значення результуючої змінної).
На третьому етапі створення експертної систе-
ми моделювання виконують оцінювання рівня реф-
лексивності дій, що характеризують мислення праців-
ників банку, які приймають управлінські рішення щодо
оптимізації структури банківських ресурсів. Як зазна-
PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
№ 2 (102) березень-квітень 2010 р.
ЕКОНОМІКА 49
чалося вище, рекомендується розрізняти рефлексив-
ний стан самопідсилення та саморегулювання, що, у
свою чергу, може бути слабким, стабільним, середнім,
вищим за середній або високим.
Четвертий етап - це прийняття результуючих уп-
равлінських рішень:
- знаходження оптимального обсягу залучених ре-
сурсів, керуючись досягненням мети максимізації при-
бутку за умови забезпечення відповідного рівня
ліквідності банку;
- забезпечення контролю за ризиком ліквідності та
процентним ризиком у банку.
Завершенням цього етапу є визначення, обґрунту-
вання та встановлення глибини прогнозу.
Запропонована нами модель процесу управління
банківськими ресурсами на практиці дозволяє аналі-
зувати поточні зміни в структурі ресурсів та оператив-
но обирати й підсилювати найефективніші з них. Такий
оперативний аналіз наявних даних про рух ресурсів
сприяє прийняттю оптимальних управлінських рішень.
Для досягнення максимального результату викорис-
тання запропонованої моделі оптимізації структури
ресурсів банку в подальших дослідженнях необхідно
розглянути питання прогнозування змін структури.
Висновки
1. Моделювання процесу управління ресурсною
базою банку має базуватися на таких концептуальних
засадах: забезпечення фінансової стійкості банку,
відповідність структури пасивів структурі активів, за-
безпечення оптимального рівня ліквідності, досягнен-
ня оптимального рівня рентабельності, максимізація
прибутку.
2. Ефективність управління банківськими ресурса-
ми в контексті економіко-математичного моделюван-
ня визначається рівнем оптимізації управління акти-
вами й пасивами, який може забезпечити максималь-
ний прибуток при визначеному рівні ліквідності банку.
3. Результати дослідження теоретичних та приклад-
них аспектів управління банківськими ресурсами
свідчать про значний вплив на прийняття управлінсь-
ких рішень у банківській сфері факторів невизначе-
ності, випадковості та неточності. За таких умов для
вирішення проблем оптимізації ресурсної бази банку
найбільш прийнятною є система управління з викори-
станням методу нечітких множин.
4. Запропонований алгоритм створення експерт-
ної системи моделювання процесу управління банків-
ськими ресурсами на засадах теорії нечітких множин
на практиці дозволяє вирішувати проблеми оптимізації
ресурсної бази з урахуванням досягнення мети мак-
симізації прибутку та забезпечення належного рівня
ліквідності.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Банківські операції / [за ред. А. М. Мороза]. - К. : КНЕУ,
2008. - 608 с.
2. Беллман Р. Вопросы принятия решений в расплывчатых
условиях / Р. Беллман, Л. Заде. - М. : Мир, 1976. - 174 с.
3. Борисов А. Н. Принятие решений на основе нечетких мо-
делей: Примеры использования / А. Н. Борисов, О. А. Крумберг,
И. П. Федоров. - Рига : Зинатне, 1990. - 184 с.
4. Васюренко О. Банківський менеджмент / О. Васюренко. -
К. : Академія, 2001. - 320 с.
5. Васюренко О. Ресурсний потенціал комерційного банку /
О. Васюренко // Банківська справа. - 2002. - № 1(143). - С. 58-64.
6. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее приме-
нение к принятию приближенных решений / Л. Заде. - М. : Мир,
1976. - 167 с.
7. Козловский С. В. Нечеткая логика - новый инструмент для
моделирования экономических ситуаций в бизнесе / С. В. Коз-
ловский // Материалы научно-практического семинара "Совре-
менный бизнес: проблемы, тенденции, перспективы". - Донецк :
Бизнес-альянс Донбасса, 2001. - С. 36-38.
8. Малышев Н. Г. Нечеткие модели для експертных систем в
САПР / Н. Г. Малышев, Л. С. Вернштейн, А. В. Боженюк. - М. :
Энергоиздат, 1991. - 136 с.
9. Мелихов А. Н. Ситуационные советующие системы с не-
четкой логикой / А. Мелихов, Л. Берштейн, С. Коровин. - М. :
Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. - 272 с.
10. Мирун М. І. Комерційний розрахунок та його специфіка у
філіях банку / М. І. Мирун // Фінанси, облік і аудит : науковий
збірник. - К. : КНЕУ. - 2005. - Вип. 6. - С. 96-100.
11. Роуз П. С. Банковский менеджмент / П. С. Роуз ; [пер.
с англ.]. - М. : "Дело Лтд", 1995. - 768 с.
N. Zaslavska
AN ALGORITHM OF CREATION OF THE CONSULTING MODEL OF BANK RESOURCE
BASE OPTIMIZATION ON PRINCIPLES OF UNCLEAR PLURALS THEORY
In the article was considered the problem of formation and management of the resource potential of bank sector of economy.
There was developed the model of mobilization and effective use of bank resources, which represents the complex system of
influence of macroeconomic and microeconomic factors on activity of bank.
An author offered the consulting model of process of management of bank resources on principles of theory of unclear
plurals, which allows working out problems of optimization of resource base including the achievement the goal of maximization
of income and providing the sufficient level of liquidity.
Key words: bank resources; resource potential; optimizations of resource base structure; economical and mathematical methods of
management; theory of unclear plurals; design algorithm; consulting model.
© Н. Заславська
Надійшла до редакції 23.02.2010
PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
|