Моделювання ризиків зміни цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів (на прикладі ринку міді) - Смірнов, Ю.; Савенков, Д. (Схід, 2010)
У статті представлені результати проведеного дослідження мінливості цінової кон'юнктури світового ринку кольорових металів на прикладі ринку міді. Оцінено існуючі ризики зміни ціни на мідь, установлено граничний розмір збитків і ймовірність їх виникнення. Показано, що використання методики оцінки і моделювання ризиків Value-at-Risk на основі імітаційного програмування за методом Монте-Карло дозволяє прогнозувати потенційні доходи та збитки.