Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины

В данной статье рассмотрена система обеспечения возвратности банковских кредитов, которая дает банку возможность укрепить свою независимость и тем самым уменьшить кредитный риск. Рассмотрены и проанализированы проблемы защиты от кредитного риска и пути их решения в коммерческих банках Украины. Предл...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2007
1. Verfasser:	Ильницкая, Ю.М.
Format:	Artikel
Sprache:	Russian
Veröffentlicht:	Кримський науковий центр НАН України і МОН України 2007
Schriftenreihe:	Культура народов Причерноморья
Schlagworte:	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Online Zugang:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/33419
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:	Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины / Ф.И. Ибраимова // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 97. — С. 48-50. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-33419
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-334192012-05-28T13:51:11Z Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины Ильницкая, Ю.М. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ В данной статье рассмотрена система обеспечения возвратности банковских кредитов, которая дает банку возможность укрепить свою независимость и тем самым уменьшить кредитный риск. Рассмотрены и проанализированы проблемы защиты от кредитного риска и пути их решения в коммерческих банках Украины. Предложены перспективные направления улучшения системы обеспечения возвратности банковских кредитов. У даній статті розглянута система забезпечення поверненості банківських кредитів, яка дає банку можливість укріпити свою незалежність і тим самим зменшити кредитний ризик. Розглянуті і проаналізовані проблеми захисту від кредитного ризику і шляху їх рішення в комерційних банках України. Запропоновані перспективні напрями поліпшення системи забезпечення поверненості банківських кредитів. In this article, the supporting system of recurrence of bank credits was seen, with the help of which the bank is given the opportunity to develop it's independence and in such way reduce credit risk. The problems of defense from credit risk and ways of solution in commercial banks of Ukraine were seen and analyzed. Perspective ways of improvement of the system supporting the returning bank credits were offered. 2007 Article Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины / Ф.И. Ибраимова // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 97. — С. 48-50. — рос. 1562-0808 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/33419 ru Культура народов Причерноморья Кримський науковий центр НАН України і МОН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
spellingShingle	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Ильницкая, Ю.М. Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины Культура народов Причерноморья
description	В данной статье рассмотрена система обеспечения возвратности банковских кредитов, которая дает банку возможность укрепить свою независимость и тем самым уменьшить кредитный риск. Рассмотрены и проанализированы проблемы защиты от кредитного риска и пути их решения в коммерческих банках Украины. Предложены перспективные направления улучшения системы обеспечения возвратности банковских кредитов.
format	Article
author	Ильницкая, Ю.М.
author_facet	Ильницкая, Ю.М.
author_sort	Ильницкая, Ю.М.
title	Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины
title_short	Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины
title_full	Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины
title_fullStr	Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины
title_full_unstemmed	Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины
title_sort	способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках украины
publisher	Кримський науковий центр НАН України і МОН України
publishDate	2007
topic_facet	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/33419
citation_txt	Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины / Ф.И. Ибраимова // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 97. — С. 48-50. — рос.
series	Культура народов Причерноморья
work_keys_str_mv	AT ilʹnickaâûm sposobyzaŝityotkreditnogoriskakaksoveršenstvovaniesistemyobespečeniâvozvratnostikreditovvkommerčeskihbankahukrainy
first_indexed	2025-07-03T14:10:43Z
last_indexed	2025-07-03T14:10:43Z
_version_	1836635226085785600
fulltext	Ибраимова Ф.И. СТАБИЛЬНАЯ ГРИВНЯ: ГЛАВНОЕ – НЕ СПУГНУТЬ 48 Национальный банк не видит оснований для девальвации курса гривни в текущем году. Об этом сооб- щил первый заместитель главы НБУ Анатолий Шаповалов в Киеве на третьей ежегодной Международной конференции инвесторов, организованной компанией "Ренессанс Капитал". "НБУ считает безоснователь- ными разговоры о возможной девальвации курса в 2007 году", – сказал он. При этом Шаповалов отметил, что на сегодня резервы НБУ составляют более 22 млрд. 300 млн. долл., что превышает монетарную базу и позволяет финансировать четыре месяца импорта. Первый замглавы НБУ также пообещал либерализацию Нацбанком валютного рынка и отметил важ- ность принятия закона о валютном регулировании. Говоря о переходе на монетарный режим инфляционного таргетирования, Шаповалов отметил необхо- димость создания соответствующих условий для этого. "Правление НБУ не поддержало это предложение (о введении инфляционного таргетирования) как преждевременное для Украины... Переход на инфляционное таргетирование требует создания соответствующих условий и, в первую очередь, законодательного урегу- лирования, согласованных действий всех ветвей власти", – сказал он. При этом Шаповалов отметил, что экономические субъекты Украины пока не готовы отказаться от валютного курса как номинального якоря экономической стабильности. Стабильный валютный курс сегодня остается важнейшим «ценовым якорем», которым в условиях не- доразвитости отечественных финансовых рынков в наибольшей степени определяется уровень доверия к национальной валюте. Поэтому в нынешней ситуации наиболее правильный путь для Нацбанка – следовать выбранной линии на обеспечение стабильного курса. Как минимум до того момента, когда хотя бы относи- тельно прояснятся наши политические и экономические перспективы. Тем более что накопленный за по- следние годы запас прочности по резервам такую возможность дает. Ильницкая Ю.М. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КРЕДИТНОГО РИСКА КАК СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УКРАИНЫ Процесс формирования рыночных отношений в экономике Украины объективно обуславливает необ- ходимость усиления роли банковского кредита как одного из важнейших факторов беспрерывности расши- ренного возобновления. Сфера применения кредитных операций постоянно расширяется. Современная система кредитования основывается как на традиционных, так и на специфических прин- ципах, среди которых особое значение имеет такой принцип как обеспеченность кредита. Центром этой словесной конструкции изначально являются интересы кредитора и степень их защи- щенности. Не требует доказательства, что и сегодня это положение является правильным, так как оно соот- ветствует принципу обеспеченности кредита. Принцип обеспеченности кредита означает наличие у банка права для защиты своих интересов, недо- пущение убытков от не возврата долга из–за неплатежеспособности заемщика. Актуальность проблемы. Актуальность данной проблемы заключается в том, что обеспечение возврат- ности кредита дает банку возможность укрепить свою независимость и тем самым уменьшить кредитный риск. Отсутствие системы эффективной защиты от кредитного риска может привести не только к краху банковского учреждения, но и к негативным социальным последствиям, таким как потеря сбережений вкладчиков, стремительному падению их доверия к банковскому учреждению. Это в свою очередь может вызвать значительное уменьшение кредитно-инвестиционных возможностей банков и, как следствие, за- медление увеличения, полную остановку или даже падение объемов валового внутреннего продукта из–за отсутствия у субъектов хозяйствования необходимых ресурсов для возобновления устарелых основных фондов, наращивания объемов производства, финансирования новых инвестиционных проектов. Цель исследования. Целью исследования является раскрытие сущности способов защиты от кредитного риска, сопровождающего систему обеспечения возвратности банковских кредитов; проблемы защиты от кредитного риска и пути их решения в коммерческих банках Украины, перспективные направления улуч- шения системы обеспечения возвратности банковских кредитов. Основное содержание. В современных условиях нестабильности общеэкономической ситуации, отсут- ствия налаженных и стабильных хозяйственных связей между субъектами экономической деятельности, несовершенства действующего законодательства Украины, коммерческие банки продолжают заниматься одним из традиционных и преобладающим видом своей деятельности – кредитованием. Но при этом, из–за невозможности верно оценить риск и применить необходимые меры по его оптимизации, банки прибегают к очень рискованной кредитной политике и, тем самым, подвергают себя на повышенный уровень кредит- ного риска, то есть вероятность не возврата заемщиком основного долга и процентов, которые должны быть оплачены за пользование кредитом в сроки, предусмотренные в кредитном договоре. Проанализировав проблему оценки степени риска, свойственного той или иной кредитной операции и использование разных способов его минимизации можно прийти к выводу, что существующая система за- щиты от кредитного риска имеет ряд значительных недочетов, которые требуют немедленного решения. Особое место в совершенствовании возвратности кредита занимает управление кредитными рисками на начальных этапах кредитования заемщика. Банк в первую очередь оценивает самого клиента, его экономи- ческое, финансовое состояние, а также учитывает положение в отрасли и кредитный рейтинг. Все эти ас- Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 49 пекты используются для определения фактора вероятности возврата кредита, который непосредственно влияет на структуру и размер предоставляемого обеспечения и может быть определен как наиболее значи- мый. Комплекс методов управления кредитными рисками для обеспечения возвратности банковского креди- та включает анализ и оценку кредитоспособности заемщика и кредитуемого проекта. Кредитоспособность заемщика – один из наиболее сложных вопросов в механизме обеспечения воз- вратности ссуд. Во-первых, это связано с тем, что само понятие кредитоспособности трактуется различны- ми специалистами по-разному. И, во-вторых, ее оценка весьма сложна, что и предопределяет необходи- мость выбора банком группы или целой системы показателей и финансовых коэффициентов, с помощью которых можно оценить вероятность выполнения заемщиком своих обязательств. На сегодняшний день объемы безнадежной задолженности в общем объеме задолженности по предос- тавленным кредитам являются значительными. Одной из главных причин наличия значительного объема безнадежной задолженности является несо- вершенство методик оценки кредитоспособности заемщиков, применяемых коммерческими банками. Со- гласно действующему законодательству, каждый банк должен разработать собственную методику оценки кредитоспособности заемщиков, с учетом требований Национального банка Украины. Но некая неопреде- ленность этих требований, а также желание банков уменьшить размеры резервов, приводит к созданию та- ких методик, которые позволяют определить класс надежности заемщиков, а значит, и оценить кредитный риск, опираясь на субъективные факторы и отношение банка к конкретному заемщику. Методики оценки кредитоспособности заемщиков имеет значительные недостатки. Во–первых, исполь- зуемый в методиках порядок расчета суммируемого показателя базируется не на начислении определенного количества баллов за ограниченное некоторыми рамками значение расчетных показателей, а на перемноже- нии значений этих показателей на установленные весовые коэффициенты. Такой порядок приводит к воз- можности получения необоснованно завышенного результата оценки, благодаря значительному превыше- нию хотя бы нескольких показателей над их оптимальными значениями. Во–вторых, объединение экономически объективных или качественных показателей деятельности за- емщика с более субъективными показателями осуществлено с явным перевесом в сторону последних. При этом следует обратить внимание, что более субъективные показатели методик (закрытие кредитных дого- воров, оплата процентов, класс заемщика в прошлом, наличие бизнес–плана и аудиторских проверок, пери- од функционирования заемщика) сгруппированы в группе показателей «солидности» заемщика, которая имеет наиболее существенную долю в суммируемом интегральном показателе кредитоспособности. Таким образом, становится очевидной необходимость исправления методики оценки, хотя бы на уровне более равномерного распределения существенной доли коэффициентов и их групп в результативном показателе. Одной из проблем при оценке кредитоспособности заемщика является относительно долгое время, ко- торое затрачивается для анализа ссуды высококвалифицированными сотрудниками банка, поэтому можно предложить как один из путей решения этой проблемы использование кредитных скорингов на этапе пред- варительного рассмотрения кредитной заявки. В зависимости от полученного результата оценок кредитных скорингов в каждом конкретном случае банковский работник на основе объективных оценок может сделать вывод о целесообразности продвижения информации о потенциальном заемщике по иерархическим ступе- ням или отказе в займе. Использование методики кредитного скоринга позволяет сократить время работы высококвалифицированных специалистов, и поэтому снизить затраты на их содержание, а также сократить время ожидания клиентом ответа на заявку о кредите в случае отклонения последней. Одной из основных причин возникновения проблемных кредитов (то есть кредитов, по которым возни- кают трудности по возврату и оплате процентов) являются ошибки в оценке обеспеченности ссуды. Поэто- му при заключении кредитных договоров следует внимательно относиться к изучению предлагаемого обес- печения кредита, искать компромиссный вариант, но соглашаться исключительно с применением такого способа обеспечения, который в конкретной ситуации является наиболее надежным. Необходимо также предусматривать в кредитных договорах право банка на осуществление контроля не только финансово–хозяйственного состояния заемщика, но и обеспечения кредита. Так как если кредит предоставляется под обеспечение, банк заинтересован в его действительности и наличии. Еще одной проблемой является значительная дифференциация части стоимости залогового имущества, которая принимается в расчет чистого кредитного риска в зависимости от степени риска кредитной опера- ции, поэтому возникает необходимость формирования значительных по размерам резервов под кредитные операции. Чаще всего, стоимость обеспечения, на которую уменьшается чистый кредитный риск, согласно действующему законодательству, снижается при повышении степени риска задолженности и по безнадеж- ной задолженности равен 0, это побуждает необходимость формирования резерва в размере около 20% от общего размера задолженности. Такая дифференциация вызвана неуверенностью в соответствии учтенной при предоставлении кредита стоимости заложенного имущества ее рыночной стоимости, что в свою оче- редь является следствием несовершенства законодательной базы Украины по вопросам регулирования про- ведения независимой оценки имущества, которое предоставляется в качестве обеспечения кредита. Необ- ходимо четкое определение условий в законодательном порядке, по которым оценка будет считаться неза- висимой, а именно определение не независимой такую оценку, которая проводится связанными с банком лицами или его работниками, даже при условии у последних сертификатов субъектов оценочной деятель- ности. Необходимо также установление требований о проведении независимой оценки не только на этапе предоставления кредита, но и на протяжении периода действия кредитного договора. Это предоставит воз- можность значительно повысить уровень оценки залогового имущества и, как следствие, предоставит воз- Ильницкая Ю.М. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КРЕДИТНОГО РИСКА КАК СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УКРАИНЫ 50 можность избежать необходимости дифференциации части стоимости такого имущества, которая принима- ется в расчет чистого кредитного риска и уменьшить объемы резервов, которые формируются банками. Еще одним способом защиты от кредитного риска является его передача другим субъектам экономиче- ской деятельности, в частности страховым компаниям. Основной проблемой, которая возникает при ис- пользовании этого способа защиты, то есть при страховании ответственности заемщика, является несовер- шенство законодательства. Так, страховая компания в большинстве случаев может отказать в выплате стра- ховых сумм (страхового возмещения) на основании п.1 ст.26 Закона Украины «О страховании». В нем оп- ределено, что основанием для отказа страховщика произвести страховую выплату являются преднамерен- ные действия страхователя или лица, в пользу которого заключен договор страхования, которые направле- ны на наступление страхового случая. Это можно понимать так, что страхователь (заемщик) действуя в ус- ловиях неопределенности на рынке и, осознано рискуя деньгами, полученными за счет кредита, осуществ- ляет операции, которые направлены на наступление страхового случая, а значит, он не имеет право полу- чить страховое возмещение. Таким образом, для решения этой проблемы необходимо внести изменения в Закон Украины «О страховании», в которых определить, что действия страхователя на рынке в условиях неопределенности, негативный результат которых не был предусмотрен, при страховании его ответствен- ности относительно не возврата кредита, необходимо считать не преднамеренными. Еще одним способом защиты от кредитного риска является отраслевая диверсификация кредитных вложений банка. Наиболее часто встречающаяся картина в кредитных портфелях коммерческих банков Ук- раины, их концентрация в двух отраслях: оптовая торговля, посредничество в торговле и пищевая промыш- ленность. Таким образом, нарушается принцип распределения отраслевого риска, что, прежде всего, вызы- вает значительный уровень кредитного риска, связанный с тем, что при резком изменении конъюнктуры рынка и возникновению неблагоприятных условий для выше упомянутых отраслей, заемщики, которые принадлежат к этим отраслям, не смогут исполнить свои обязательства перед банком. Поэтому при прове- дении кредитной политики банкам необходимо выбрать главной целью диверсификацию кредитных вло- жений с целью снижения кредитного риска, и увеличить внимание не только на торговую сферу экономики, но и на производственную. Выводы. Внедрение и реализация выше перечисленных рекомендаций на уровне одного коммерческого банка в отдельности, и всей банковской системы Украины, в общем, об улучшении системы защиты от кре- дитного риска позволит, оптимальным образом, решить основные проблемы, которые ей свойственны, и минимизировать негативные последствия реализации кредитного риска. В конечном итоге перспективой развития кредитования в Украине должна стать практика индивиду- ального подхода банковского учреждения к факту каждого конкретного кредита с учетом экономической конъюнктуры и параметров развития конкретного заемщика. Выбор оптимального метода кредитования, применение современных систем обеспечения и погашения кредита должен основываться на особенностях деятельности клиента. Капшин Е. ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА Постановка проблемы. Проблема ликвидности коммерческих банков стоит очень остро в условиях переходной экономики во многих странах СНГ, в том числе и в Украине. Любой банк, как коммерческое предприятие заинтересован в наиболее прибыльном вложении кредит- ных ресурсов. Стремление к максимизации прибыли обуславливает вложение средств в операции, имею- щие повышенную степень риска, что зачастую приводит к потере активов, вследствие не возврата ссуд бан- ку, а это, в свою очередь, к неспособности банка своевременно погасить свои обязательства, что снижает доверие населения к банку. Следует отметить, что хотя в последние годы доверие населения страны к банкам значительно выросло, все же оно не достаточно высоко. Поэтому способность удовлетворять обязательства перед клиентами в любое время является немаловажным фактором в конкурентной борьбе. В этих условиях особо остро встает проблема оценки финансовой устойчивости коммерческих банков. Одним из основных условий устойчивого развития каждого банка и банковской системы в целом является совершенствование подходов к управлению финансами коммерческих банков. Цель. Показать необходимость управления ликвидностью коммерческого банка, как способ поддержа- ния его надежности и стабильности. Основная часть. Ликвидность банка – это объемное понятие. О ликвидности банка можно говорить только тогда, когда у него ликвидный баланс. А что такое ликвидный баланс? Это состояние на определен- ный момент. В действительности все течет, все изменяется и банку нужно уметь постоянно поддерживать ликвидность своего баланса. Для этого ему потребуются квалифицированные кадры и знающий свое дело управляющий. И это еще не все. Ликвидный баланс предполагает возможность быстрого изыскания средств только в активе баланса. Но банк может также быстро найти средства путем привлечения их со стороны, увеличивая свой пассив. Это могут быть кредиты Национального Банка Украины как краткосрочные, так и долгосрочные (в соответствии с правилами рефинансирования), кредиты других банков, привлеченные средства клиентов (например, выпуск депозитных сертификатов) и другие источники. Для того чтобы банк

Способы защиты от кредитного риска как совершенствование системы обеспечения возвратности кредитов в коммерческих банках Украины

Institution

Ähnliche Einträge