Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування
Дана робота присвячена моделюванню часових рядів (ЧР), що відображають процеси в галузі соціального страхування, з метою їх передпрогнозного аналізу й власне прогнозування....
Gespeichert in:
| Datum: | 2009 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainian |
| Veröffentlicht: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2009
|
| Schriftenreihe: | Культура народов Причерноморья |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/34924 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування / В.О. Перепелиця, Н.К. Максишко, Т.В. Заховалко // Культура народов Причерноморья. — 2009. — № 154. — С. 56-62. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
irk-123456789-34924 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
irk-123456789-349242012-06-11T12:12:01Z Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування Перепелиця, В.О. Максишко, Н.К. Заховалко, Т.В. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Дана робота присвячена моделюванню часових рядів (ЧР), що відображають процеси в галузі соціального страхування, з метою їх передпрогнозного аналізу й власне прогнозування. 2009 Article Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування / В.О. Перепелиця, Н.К. Максишко, Т.В. Заховалко // Культура народов Причерноморья. — 2009. — № 154. — С. 56-62. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. 1562-0808 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/34924 uk Культура народов Причерноморья Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Ukrainian |
| topic |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| spellingShingle |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Перепелиця, В.О. Максишко, Н.К. Заховалко, Т.В. Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування Культура народов Причерноморья |
| description |
Дана робота присвячена моделюванню часових рядів (ЧР), що відображають процеси в галузі соціального страхування, з метою їх передпрогнозного аналізу й власне прогнозування. |
| format |
Article |
| author |
Перепелиця, В.О. Максишко, Н.К. Заховалко, Т.В. |
| author_facet |
Перепелиця, В.О. Максишко, Н.К. Заховалко, Т.В. |
| author_sort |
Перепелиця, В.О. |
| title |
Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування |
| title_short |
Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування |
| title_full |
Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування |
| title_fullStr |
Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування |
| title_full_unstemmed |
Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування |
| title_sort |
застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування |
| publisher |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| publishDate |
2009 |
| topic_facet |
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| url |
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/34924 |
| citation_txt |
Застосування фазового аналізу для моделювання динаміки показників діяльності в галузі страхування / В.О. Перепелиця, Н.К. Максишко, Т.В. Заховалко // Культура народов Причерноморья. — 2009. — № 154. — С. 56-62. — Бібліогр.: 8 назв. — укр. |
| series |
Культура народов Причерноморья |
| work_keys_str_mv |
AT perepelicâvo zastosuvannâfazovogoanalízudlâmodelûvannâdinamíkipokaznikívdíâlʹnostívgaluzístrahuvannâ AT maksiškonk zastosuvannâfazovogoanalízudlâmodelûvannâdinamíkipokaznikívdíâlʹnostívgaluzístrahuvannâ AT zahovalkotv zastosuvannâfazovogoanalízudlâmodelûvannâdinamíkipokaznikívdíâlʹnostívgaluzístrahuvannâ |
| first_indexed |
2025-07-03T16:06:10Z |
| last_indexed |
2025-07-03T16:06:10Z |
| _version_ |
1836642489665060864 |
| fulltext |
Перепелиця В.О., Максишко Н.К., Заховалко Т.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ФАЗОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
В ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ
56
Перепелиця В.О., Максишко Н.К., Заховалко Т.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ФАЗОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ
ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ
Постановка проблеми в загальному вигляді
Сучасну ринкову економіку неможливо собі уявити без страхування як особливого виду економічних
відносин. Існує прямий зв'язок між рівнем добробуту суспільства, ступенем розвитку ринкових відносин і
рівнем розвитку страхування. У країнах, які є світовими лідерами в галузі соціальних і ринкових відносин
(США, Японія, європейські держави й інші), страхування є однією з найбільш стабільних галузей економі-
ки, яка, проте, динамічно розвивається. Характер цієї динаміки саме й відбиває ті процеси й проблеми, які
присутні в економіці й у суспільстві в цілому.
Дана робота присвячена моделюванню часових рядів (ЧР), що відображають процеси в галузі соціаль-
ного страхування, з метою їх передпрогнозного аналізу й власне прогнозування.
Аналіз основних публікацій і формулювання цілей статті
Різноманіття існуючих методів аналізу й прогнозування ЧР [1,2] і незмінна актуальність пошуку й роз-
робки нових методів обумовлено присутністю в досліджуваній динаміці принципових особливостей, що
породжують незадовільні результати при використанні інструментарію вже існуючих методів.
Класичні методи прогнозування економічних часових рядів (ЕЧР) базуються, як відомо, на математич-
ному інструментарії статистики [3]. Цей інструментарій забезпечує досить точне прогнозування у випадку,
коли поведінка розглянутого ЧР задовольняє умові незалежності спостережень і, отже, підпорядковується
нормальному закону. При цьому «за замовчуванням» мається на увазі, що спостереження, які становлять
цей ЧР, є незалежними.
Однак, для багатьох реальних ЕЧР зазначені вище умови не виконуються в силу того, що відбивані ци-
ми ЧР економічні системи й процеси мають довгострокову пам'ять, і більш того - у їхній поведінці виявля-
ється властивість хаотичності [4,5]. Відомі підходи до прогнозування таких ЧР методами нелінійної дина-
міки (теорії хаосу) забезпечують прийнятну точність і надійність у випадку, якщо довжина ЧР становить
порядку 1000 і більше [6,7].
Очевидно, що з урахуванням перехідного періоду вітчизняної економіки, ці умови не виконуються для
ЕЧР, що складаються з, наприклад, помісячних показників. Будь-які реальні ЧР, що складаються з річних
показників (наприклад, ЧР врожайності якої-небудь сільськогосподарської культури в конкретному регіоні)
свідомо не задовольняють зазначеній вище умові щодо необхідної розмірності розглянутого ЧР.
В [6] запропоноване використання інструментарію нелінійної динаміки (методів фрактального аналізу,
фазового аналізу, нечіткої математики й клітинних автоматів, а також гібридний підхід до їхнього викорис-
тання) для ЧР, що мають довгострокову пам'ять. Тут досліджувалися часові ряди, що стосуються результа-
тів виробництва, ЧР врожайності зернових культур, об'єму будівництва, зростання промислового виробни-
цтва країни.
У результаті аналізу ЧР річної сонячної активності [6] виявлена наявність дворівневої ієрархічної цик-
лічності розглянутого ЧР: нижній рівень складається із системи квазіциклів вихідного ЧР, на верхньому рі-
вні представлені квазіцикли похідного ЧР - значень локально максимальних рівнів показника сонячної ак-
тивності. Така багаторівнева ієрархія циклічності (точніше, квазіциклічності), як виявилося, властива й ін-
шим природним ЧР (наприклад, ЧР об'ємів стоку гірських рік), а також часовим рядам антропогенного по-
ходження.
У даній роботі досліджуються ЧР показників діяльності страхової компанії, які мають властивості, що
дозволили застосувати пропонований інструментарій.
Метою статті є розвиток інструментарію аналізу та прогнозування ЧР на базі аналізу й використання
фазових портретів (або їхнього особливого виду - фазових траєкторій) [6] в галузі страхування.
Виклад основного матеріалу дослідження
Розглянутий ЧР надходжень по соціальному страхуванню умовимося позначати
{ }, 1, 2 , ...,iZ z i n= = , (1)
де iz - об'єм одержуваних надходжень за i − й момент спостереження, n – довжина періоду спостере-
жень.
Для дослідження ЧР (1) побудуємо фазову траєкторію [6] ЧР(1) у фазовому просторі розмірності 2:
( ) ( ){ }1; , 1, 2, ..., 1 .i iФ Z z z i n+= = −
Як уже відомо [6], візуалізація фазової траєкторії дозволяє висувати або відкидати гіпотезу про існу-
вання циклічної природи розглянутого ЧР Z . Для одержання кількісних і якісних характеристик цієї цик-
лічності будемо використовувати фазовий аналіз, що складається з наступних етапів:
• розкладання фазової траєкторії на квазіцикли і їхній структурний аналіз (наприклад на наявність «джо-
кера» [5, 7] );
• побудова траєкторій дрейфу (похідних ЧР) координат вершин центрів і значень напівпериметрів габа-
ритних прямокутників отриманих квазіциклів, аналіз їхніх фазових траєкторій;
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
57
• побудова й аналіз гістограми емпіричних частот довжини квазіциклів фазового портрета.
Фазова траєкторія конкретного часового ряду соціального страхування у двовимірному фазовому прос-
торі представлена на рис. 1.
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
Рис. 1. Фазова траєкторія ( )ZФ1 вихідного ЧР кількості клієнтів-жінок, що застрахувалися, по робочих
днях за період з 01.01.2008 по 01.07.2008 р.
Розглянемо цю фазову траєкторію у вигляді такої послідовності точок, у якій кожна сусідня пара
( ) ( )211 ,,, +++ iiii zzzz з'єднана ланкою, наприклад відрізком кривої. У цій траєкторії виділяємо такі її зв'язні
частини, які називаються терміном «квазіцикли». Нагадаємо [6], що визначення квазіциклу в певному сенсі
близько до визначення циклу. Різниця між цими двома поняттями полягає в тому, що початкова й кінцева
точки квазіциклу не обов'язково повинні збігатися. Кінцева точка квазіциклу визначається її входженням в
околицю початкової точки цього ж квазіциклу. При цьому допускається самоперетинання початкової й кін-
цевої ланок квазіциклу, якщо це приведе до найкращого зближення його початкової й кінцевої точок. При-
мітна й досить важлива особливість прогнозування розглянутого ЧР страхування полягає в тому, що його
фазова траєкторія складається з послідовності сусідніх квазіциклів, що не перетинаються.
Для кожного квазіцикла rС визначимо поняття «габаритний прямокутник квазіциклу» rС . Розглядаю-
чи всі точки квазіциклу rС , виділяємо в ньому точки з максимальним і мінімальним значеннями абсциси
(ординати). Далі проводимо прямі, перпендикулярні осі ординат (абсцис). Перетинання двох отриманих пар
паралельних прямих утворить габаритний прямокутник квазіциклу rС . Іншими словами, габаритний пря-
мокутник представляє собою таку мінімальну опуклу оболонку точок квазіциклу rС , що є прямокутником
зі сторонами, паралельними осям координат. На рис. 2 представлені перші 12 квазіциклів з розкладання фа-
зової траєкторії ( )ZФ1 на квазіцикли rC . Кількість точок виду ),( 1+ii zz у квазіциклі rC називається йо-
го довжиною, що будемо позначати через rL . Всі квазіцикли поміщені в габаритні прямокутники.
1+iZ
iz
Перепелиця В.О., Максишко Н.К., Заховалко Т.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ФАЗОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
В ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ
58
0
1
2
3
4
5
6
0 2 4 6
4
5
6
7
8
5 6 7 8
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-2 3 8 13 18
0
2
4
6
8
10
12
0 2 4 6 8 10 12 14
-5
0
5
10
15
20
25
-2 8 18
10
14
18
22
26
2 12 22
0
5
10
15
20
25
0 10 20
0
1
2
3
4
5
6
7
0 2 4 6
0
1
2
3
4
5
0 2 4
0
5
10
15
20
25
0 10 20
9
10
11
12
0 5 10
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 5 10 15
Рис. 2. Перші 12 квазіциклів з розкладання на квазіцикли фазової траєкторії ( )ZФ1 на рис. 1
З урахуванням задач передпрогнозного аналізу розглянутого ЧР Z особливе значення надається тому,
чи піддається фазова траєкторія цього ЧР впливу джокера або ж джокер відсутній [5]. Під терміном «джо-
кер» розуміється область у фазовому просторі G при влученні nx
uur
в яку дія відображення порушується [7].
У фазовому портреті «слід джокера» проявляється в тому, що одиночні ланки деяких циклів змінюють
своє обертання на напрямок, протилежний напрямку, що властивий переважній більшості ланок.
Для фазової траєкторії на рис. 1 слід джокера представляється появою ланок, у яких обертання має на-
прямок проти годинникової стрілки. Тут на рис. 2 слід джокера виявлений у квазіциклах 5C і 10C , впливу
джокера піддалися менш 1% ланок. Виявлену частість появи джокера, як негативного явища, в термінах лі-
нгвістичних (якісних) показників можна оцінити як незначну. Останнє означає, що в процесі реального
1С 2С 3С
4С 5С 6С
7С 8С 9С
10С 11С 12С
iz
iz iz
iz iz
iz
iziz
iz
1+iz 1+iz 1+iz
1+iz 1+iz 1+iz
iziziz
1+iz1+iz1+iz
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
59
прогнозування фактором джокера можна знехтувати.
У результаті візуалізації фазової траєкторії ЧР поденних спостережень страхової діяльності виявлено,
що фазові портрети для різних періодів цього ЧР розбиваються на квазіцикли. Динаміка зміни довжин і са-
мої структури отриманих квазіциклів мають досить сталий характер. Найбільш часто зустрічаються квазі-
цикли, що мають довжину 4, 5 або 6. Квазіцикли, що отримані в результаті розкладання фазової траєкторії
часового ряду поденних спостережень страхової діяльності, надалі будемо називати квазітижнями, які як
правило, не завжди збігаються зі звичними календарними тижнями.
Надалі будемо використовувати підхід до дослідження динаміки ЧР Z , що заснований на агрегуванні
рівнів цього ЧР. Це означає, що будуються фазові портрети і їхні розкладання на квазіцикли не тільки для
ЧР поденних спостережень, але також і для ЧР потижневих, помісячних і т.д. спостережень. Аналогічно,
квазіцикли, які отримані в результаті розкладання фазових траєкторій ЧР страхової діяльності потижневих
спостережень одержали назву квазімісяців, для ЧР страхової діяльності помісячних спостережень виявлені
квазіроки. Відзначимо, що, якщо квазітижні та квазімісяці не завжди збігаються з їхніми календарними
аналогами, то квазірік, як правило, збігається з роком календарним.
На рис. 3 наведена фазова траєкторія
!( )2Ф Z
агрегованого ЧР
! !{ } $, 1,iZ z i n= =
потижневих спо-
стережень кількості застрахованих жінок, у результаті розкладання якого отримані квазіцикли, які предста-
влені на рис. 4. На рис. 5-7 наведені гістограми частот ( )N L появи значень довжини L квазіциклів у від-
повідних розкладаннях.
0
40
80
120
160
200
240
0 40 80 120 160 200 240
Рис. 3. Фазова траєкторія ЧР
!Z потижневих спостережень кількості застрахованих жінок
за період з 2004 по 2007р.
1
^
+jZ
^
jZ
Перепелиця В.О., Максишко Н.К., Заховалко Т.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ФАЗОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
В ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ
60
20
30
40
50
60
70
80
90
100
5 15 25 35 45 55 65
10
20
30
40
50
60
70
80
15 35 55 75 95
0
10
20
30
40
0 10 20 30 40
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0 10 20 30 40 50
0
20
40
60
80
100
120
0 10 20 30 40 50 60 70 80
0
20
40
60
80
100
120
-5 15 35 55 75 95 115 135
10
30
50
70
90
110
130
10 30 50 70 90 110
0
20
40
60
80
100
120
0 20 40 60 80 100 120 140
10
30
50
70
90
110
10 30 50 70 90 110
0
20
40
60
80
100
120
140
160
50 70 90 110 130 150 170
20
30
40
50
60
70
80
0 20 40 60 80
35
45
55
65
75
85
95
35 45 55 65 75
0
30
60
90
120
10 50 90
20
40
60
80
100
120
30 60 90 120
20
40
60
80
100
120
20 50 80 110 140
1С 2С 3С
4С 5С 6С
7С 8С 9С
10С 11С 12С
13С 14С 15С
1
^
+jz 1
^
+jz1
^
+jz
1
^
+jz1
^
+jz
1
^
+jz 1
^
+jz 1
^
+jz
1
^
+jz 1
^
+jz 1
^
+jz
1
^
+jz 1
^
+jz1
^
+jz
jz
^
jz
^
jz
^
jz
^
jz
^
jz
^
jz
^
jz
^ jz
^
jz
^
jz
^
jz
^
jz
^
jz
^
jz
^
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
61
10
30
50
70
90
110
20 40 60 80 100 120
20
30
40
50
60
10 20 30 40 50 60 70
0
20
40
60
80
100
10 30 50 70 90 110
Рис. 4 . Розкладання на квазіцикли фазової траєкторії на рис. 3
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Рис. 5. Гістограма частот ( )N L
довжин
$L квазіциклів для ЧР щоденної кількості жі-
нок, що застрахувалися (квазітижні)
0
4
8
12
16
20
1 2 3 4 5 6
Рис. 6. Гістограма частот
$( )N L
довжин
~
L квазіциклів для ЧР потижневої кількості
жінок, що застрахувалися (квазімісяці).
0
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4 5 6 7
Рис. 7. Гістограма частот ( )*LN довжин
*L квазіциклів для ЧР щомісячної кількості
жінок, що застрахувалися (квазіроки).
Таким чином, у результаті проведеного фазового аналізу агрегованих ЧР жінок, що застрахувалися, ви-
явлені порівнюванні між собою показники циклічності поденних, потижневих і помісячних спостережень.
Співвідношення циклічності дозволяють говорити про ієрархічну природу спостережуваних коливань зна-
чень досліджуваних ЧР показників страхової діяльності. При цьому під терміном «структура ієрархічної
системи (моделі)» розуміється мережа зв'язків між елементами деякої системи (об'єкта), що має наступні
властивості:
1) кожний елемент належить (хоча б формально) одному з рівнів ієрархії й може бути з'єднаний тільки з
елементами інших рівнів;
2) для кожного елемента системи в мережі існує єдиний ланцюг (шлях), що зв'язує його з одним з елемен-
16С 17С 18С
( )N L
^
L
$( )N L
( )*LN
*L
~
L
1
^
+jz1
^
+jz1
^
+jz
jz
^
jz
^
jz
^
Перепелиця В.О., Максишко Н.К., Заховалко Т.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ФАЗОВОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
В ГАЛУЗІ СТРАХУВАННЯ
62
тів верхнього рівня [8].
Таким чином результати, що отримані у представленому вище дослідженні дозволяють побудувати
трирівневу ієрархічну модель для аналізу й прогнозування розглянутих показників страхової діяльності : I
рівень - дні, II рівень - тижні, III рівень - місяці.
Висновки по даному дослідженню й перспективи подальшого розвитку проблеми.
Більшість відомих до теперішнього часу методів прогнозування, так чи інакше, оперують виявленими в
досліджуваній системі властивостями циклічності й періодичності. Таким чином, факт наявності явно ви-
раженої (квазі)циклічності, більш того, знання її чисельного вираження на різних рівнях розглянутої ієрар-
хічної моделі ЧР результатів страхової діяльності (об'єму страхових надходжень, кількості застрахованих
тощо), є важливими характеристиками, отриманими в результаті передпрогнозного аналізу, що дозволяють
побудувати адекватну прогнозну модель в галузі страхової справи.
Напрямом подальших досліджень у даній галузі є побудова нового комбінованого методу прогнозуван-
ня.
Джерела й література
1. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: [Підручник]/ Геєць В.М., Клебанова Т.С., Че-
рняк О.І., Іванов В.В., Дубровіна Н.А., Ставицький А.В. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 396с.
2. Kirchgassner G. Introduction to Modern Time Series Analysis / Kirchgassner G.· Wolters J. - Springer Berlin
Heidelberg New York , 2007 – 274 p.
3. Сигел Э.Ф. Практическая бизнес-статистика / Сигел Э.Ф. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. –
1056 с.
4. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и измен-
чивость рынка / Петерс Э. – М.: Мир, 2000. – 333 с.
5. Малинецкий Г.Г. Современные проблемы нелинейной динамики / Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. –
М.:Эдиториал УРСС, 2000.-336с.
6. Максишко Н.К Анализ и прогнозирование эволюции экономических систем / Максишко Н.К., Перепе-
лица В.О. - Запорожье: Полиграф, 2006. - 236с.
7. Сергеева Л.Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной динамики (тео-
рии хаоса) / Л.Н. Сергеева– Запорожье: ЗГУ, 2002. – 227с.
8. Дементьев В.Т. Задачи оптимизации иерархических структур / Дементьев В.Т., Ерзин А.И., Ларин
Р.М., Шамардин Ю.В.. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та, 1996. – 167 с.
Савельичев Д.В., Боровская Л.В.
ДОЛГОСРОЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК МЕТОД ИНТЕГРАЦИИ
БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА С ПРОМЫШЛЕННЫМ
Введение. Банки являются одной из важнейших структур в рыночной экономике. Банковская деятель-
ность существенно повышает эффективность общественного производства, способствует росту производи-
тельности труда. В настоящее время, когда Украина завершает переход к новой экономической системе,
основанной на рыночных отношениях, роль банковской системы особо возросла.
Организация финансово-кредитного обслуживания предприятий, организаций и населения, функцио-
нирование кредитной системы играют исключительно важную роль в развитии хозяйственных структур. От
эффективности и бесперебойности функционирования кредитно-финансового механизма зависят не только
своевременное получение средств отдельными хозяйственными единицами, но и темпы экономического
развития страны в целом.
В настоящее время отечественные товаропроизводители испытывают дефицит средств для обеспечения
нормальной хозяйственной деятельности. Предприятиям приходится самостоятельно изыскивать эти сред-
ства, одним из источников получения которых может стать кредит банка.
Одной из наиболее важных проблем, волнующих банк при кредитовании, является принятие решения о
том, кому можно доверить деньги вкладчиков и на каких условиях они будут предоставляться. Целью по-
литики любого банка является поддержание оптимальных отношений между кредитами и депозитами, при-
влеченными и собственными средствами. Здравая кредитная политика способствует улучшению качества
кредитного портфеля банка. Для этого необходимо объективно определить финансово-хозяйственное со-
стояние заемщика, оценить его кредитоспособность, определить достаточность и ликвидность обеспечения.
Процесс кредитования состоит из нескольких этапов, каждый из которых в отдельности обеспечивает ре-
шение определенных задач, а в совокупности достигаются главные цели кредитных операций – их надеж-
ность и прибыльность.
Содержание статьи. Товарно-денежные отношения предполагают наличие весьма тесной зависимости
между функционированием промышленности и банковской системы. Создание банка, его полноценная
деятельность невозможны без промышленного капитала, а работа даже самого небольшого предприятия
немыслима без надлежащего банковского обслуживания. В этом видится основа для первичной интеграции
|