Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
Рассмотрен метод синтеза моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий многомерных гетероскедаcтических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана матрично-пол...
Збережено в:
Дата: | 2009 |
---|---|
Автори: | Романенко, В.Д., Милявский, Ю.Л. |
Формат: | Стаття |
Мова: | Russian |
Опубліковано: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2009
|
Назва видання: | Системні дослідження та інформаційні технології |
Теми: | |
Онлайн доступ: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42242 |
Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Цитувати: | Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH / В.Д. Романенко, Ю.Л. Милявский // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 4. — С. 92–108. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineСхожі ресурси
-
Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией
за авторством: Романенко, В.Д., та інші
Опубліковано: (2008) -
К разработке адаптивных моделей оценивания параметров движущегося объекта в условиях неопределенности
за авторством: Подладчикова, Т.В.
Опубліковано: (2008) -
Практическое применение количественных методов прогнозирования
за авторством: Будаев, П.В.
Опубліковано: (2009) -
Моделирование модульных систем с применением дискретной теории паттернов
за авторством: Коваленко, И.И., та інші
Опубліковано: (2009) -
Исследование условий идентифицируемости при итеративной идентификации дискретных стационарных систем
за авторством: Губарев, В.Ф., та інші
Опубліковано: (2009)