Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH
Рассмотрен метод синтеза моделей GARCH для прогнозирования максимальных условных дисперсий многомерных гетероскедаcтических процессов при дискретизации входных возмущений с малыми периодами квантования, а выходных координат — с большими. Динамика процессов в стохастической среде описана матрично-пол...
Saved in:
Date: | 2009 |
---|---|
Main Authors: | Романенко, В.Д., Милявский, Ю.Л. |
Format: | Article |
Language: | Russian |
Published: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2009
|
Series: | Системні дослідження та інформаційні технології |
Subjects: | |
Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/42242 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
Cite this: | Прогнозирование максимальных условных дисперсий многомерных процессов с разнотемповой дискретизацией на основе адаптивных моделей GARCH / В.Д. Романенко, Ю.Л. Милявский // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2009. — № 4. — С. 92–108. — Бібліогр.: 6 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of UkraineSimilar Items
-
Синтез и адаптивная настройка моделей GARCH для прогнозирования дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией
by: Романенко, В.Д., et al.
Published: (2008) -
К разработке адаптивных моделей оценивания параметров движущегося объекта в условиях неопределенности
by: Подладчикова, Т.В.
Published: (2008) -
Практическое применение количественных методов прогнозирования
by: Будаев, П.В.
Published: (2009) -
Моделирование модульных систем с применением дискретной теории паттернов
by: Коваленко, И.И., et al.
Published: (2009) -
Исследование условий идентифицируемости при итеративной идентификации дискретных стационарных систем
by: Губарев, В.Ф., et al.
Published: (2009)