Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors

We study a nonlinear measurement model where the response variable has a density belonging to the exponential family. We consider two consistent estimators: Corrected Score (CS) and Quasi Score (QS) ones. Their relative efficiency is compared with respect to asymptotic covariance matrices. We derive...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
Автор:	Malenko, A.
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/4483
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors / A. Malenko // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 122-131. — Бібліогр.: 4 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

The expansion of a Simex estimator in the nonlinear errors-in-variables model with small measurement errors
за авторством: Gontar, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: A. V. Savchenko
Опубліковано: (2014)

Modified orthogonal regression estimator in the quadratic errors-in-variables model
за авторством: Repetatska, G.
Опубліковано: (2005)

Simex estimator for polynomial errors-in-variables model
за авторством: Gontar, O., та інші
Опубліковано: (2007)

Comparing the efficiency of estimates in concrete errors-in-variables models under unknown nuisance parameters
за авторством: Kukush, A., та інші
Опубліковано: (2007)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the Square-Integrable Measure of the Divergence of Two Nuclear Estimations of the Bernoulli Regression Functions
за авторством: P. K. Babilua, та інші
Опубліковано: (2015)

A reduction of superquantile error to Rockafellar error in regression analisys
за авторством: V. N. Kuzmenko, та інші
Опубліковано: (2016)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

Estimation in an implicit multivariate measurement error model with clustering in the regressor
за авторством: Polekha, M.
Опубліковано: (2008)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: O. H. Kukush, та інші
Опубліковано: (2016)

Comparison of Two Control Programs of the VVER-1000 Nuclear Power Unit Using Regression Data Mining Models
за авторством: Foshch, T., та інші
Опубліковано: (2016)

Comparison of Two Control Programs of the VVER-1000 Nuclear Power Unit Using Regression Data Mining Models
за авторством: T. Foshch, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Constructing the Nonlinear Regression Models on the Basis of Multivariate Normalizing Transformations
за авторством: N. V. Prykhodko, та інші
Опубліковано: (2018)

Technology of Efficiency Comparison for Alternatives Estimation and Selection Methods
за авторством: Ju. M. Lisetskij
Опубліковано: (2017)

On convergence and estimation of the truncation error of corresponding two-dimensional continued fractions
за авторством: T. M. Antonova, та інші
Опубліковано: (2022)

Estimation in short-panel data models with bilinear errors
за авторством: A. Lmakri, та інші
Опубліковано: (2023)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2020)

On local linear estimation in nonparametric errors-in-variables models
за авторством: Zwanzig, S.
Опубліковано: (2007)

On the errors in measurement of electrical conductivity of thermoelectric material samples by two-probe method
за авторством: V. V. Lysko
Опубліковано: (2017)

On the errors in measurement of electrical conductivity of thermoelectric material samples by two-probe method
за авторством: V. V. Lysko
Опубліковано: (2017)

Estimation of Rounding Errors of Two Variables Functions Approximation of One-Dimensional Operators
за авторством: O. N. Litvin, та інші
Опубліковано: (2014)

Methods of Solving the Initial Value Problem for Nonlinear Integro-Differential Equations with Local Error Estimation
за авторством: A. V. Kunynets, та інші
Опубліковано: (2022)

The errors of the capacitive measurer gap in the hydrogenator
за авторством: A. S. Levytskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

Diffusion approximation of statisticalb experiments with persistent nonlinear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2014)

Elements of Combinatorial Approach in Determining the Consistency Spectral Coefficient of Experts’ Pairwise Comparisons
за авторством: Tsyganok, V. V.
Опубліковано: (2012)

Equality of MNC and Aitken Estimations of Linear Regression Model Paper in the Case of Heteroscedastic Deviations
за авторством: Савкіна, Марта Юріївна
Опубліковано: (2019)

Equality of MNC and Aitken Estimations of Linear Regression Model Paper in the Case of Heteroscedastic Deviations
за авторством: Yu. Savkina
Опубліковано: (2019)

Errors conversion on transfer functions of measurement and control
за авторством: V. A. Bagatskij, та інші
Опубліковано: (2021)

Development of model of plant for measuring dispersivity of material in energy-carrier flow based on regression analysis
за авторством: E. V. Ternovaja
Опубліковано: (2017)

Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss
за авторством: Hong-Bing Qiu, та інші
Опубліковано: (2015)

The estimations of error of approaching Fourier's coefficients of two variables by the cubature formula on the class of differentiable functions
за авторством: Литвин, О. М., та інші
Опубліковано: (2016)

The estimations of error of approaching Fourier's coefficients of two variables by the cubature formula on the class of differentiable functions
за авторством: Литвин, О. М., та інші
Опубліковано: (2016)

Comparison of Solutions of the Nonlinear Transfer Equation
за авторством: A. M. Kholkin, та інші
Опубліковано: (2017)