Моделювання і короткострокове прогнозування гетероскедастичних процесів - Бідюк, П.І.; Кожухівська, О.А. (Індуктивне моделювання складних систем, 2012)
Виконано дослідження вибраних моделей умовної дисперсії гетероскедастичних процесів з метою вибору кращих для короткострокового прогнозування. Запропоновано удосконалену структуру моделі стохастичної волатильності і розроблено алгоритм оцінювання параметрів на основі методу Монте-Карло для марковських ланцюгів. Побудовано нові моделі для фінансових індексів трьох країн, як для гетероскедастичних процесів. Моделі мають задовільну ступінь адекватності, про що свідчать обчислені критерії якості оцінок прогнозів.