Исследование зависимостей между финансовыми индексами - Бардадым, Т.А.; Голикова, В.В. (Теорія оптимальних рішень, 2011)
Изучение зависимостей между нестационарными временными рядами рассмотрено как пример задачи матричной оптимизации. На основе подхода Йохансена построены коинтеграционные модели для фондовых индексов Швейцарии, России и Украины.