Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация
Изучается нечеткий фондовый портфель, функции принадлежности активов которого имеют треугольный вид. Исследована зависимость риск-доходности портфеля для различных расположений функций принадлежностей активов и критериального значения. Показывается, что общая задача оптимизации может быть сведена к...
Saved in:
| Date: | 2010 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2010
|
| Series: | Системні дослідження та інформаційні технології |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50056 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Нечеткий фондовый портфель. Исследование и оптимизация / Н.А. Мурга // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2010. — № 3. — С. 60-71. — Бібліогр.: 5 назв. — рос. |