Исследование двойственной задачи оптимизации инвестиционного портфеля в нечетких условиях - Зайченко, Ю.П.; Ови Нафас Агаи Аг Гамиш (Системні дослідження та інформаційні технології, 2011)
Рассмотрена и исследована двойственная задача оптимизации инвестиционного портфеля в условиях неопределенности. Получены достаточные условия выпуклости математической модели этой задачи. Приведены результаты экспериментальных исследований получаемых решений прямой и двойственной задач нечеткой портфельной оптимизации.