Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів - Чабаненко, Д.М. (Системні дослідження та інформаційні технології, 2012)
Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи оптимізації. За допомогою експериментальної апробації показано ефективність запропонованого методу для прогнозування рядів фінансово-економічної динаміки.