Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів
Запропоновано методику прогнозування часових рядів на основі виявлення частотного спектра. Методика полягає в апроксимації часового ряду на проміжку навчання аналітичною функцією, яка містить тренд та комбінацію гармонічних коливань. Для оцінювання параметрів моделі використовуються нелінійні методи...
Saved in:
| Date: | 2012 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України
2012
|
| Series: | Системні дослідження та інформаційні технології |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50184 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Дискретне Фур’є-продовження як алгоритм прогнозування фінансово-економічних часових рядів / Д.М. Чабаненко // Систем. дослідж. та інформ. технології. — 2012. — № 3. — С. 134-141. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. |