Гребенчатый фильтр в системе принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг - Новиков, М.В. (Штучний інтелект, 2010)
В основе процесса принятия решений на фондовом рынке в условиях неопределенности второго рода возможен комплексный подход, состоящий из взаимосвязанных по критерию оптимума полезности моделей Фридмана – Сэвиджа и модели оптимума номинала. В этой системе моделей используется гребенчатый фильтр в качестве согласующего устройства. Гребенчатый фильтр строится на основе предпосылок и допущений о составе и структуре сигнала, к которому можно отнести информацию, формируемую в рамках процесса функционирования фондовой биржи.