Методологические аспекты оценки экономического риска

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2002
Автор:	Чепурко, В.В.
Формат:	Стаття
Мова:	Russian
Опубліковано:	Кримський науковий центр НАН України і МОН України 2002
Назва видання:	Культура народов Причерноморья
Теми:	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Онлайн доступ:	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/77911
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Методологические аспекты оценки экономического риска / В.В. Чепурко // Культура народов Причерноморья. — 2002. — № 36. — С. 60-65. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	irk-123456789-77911
record_format	dspace
spelling	irk-123456789-779112015-03-10T03:02:08Z Методологические аспекты оценки экономического риска Чепурко, В.В. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 2002 Article Методологические аспекты оценки экономического риска / В.В. Чепурко // Культура народов Причерноморья. — 2002. — № 36. — С. 60-65. — Бібліогр.: 7 назв. — рос. 1562-0808 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/77911 ru Культура народов Причерноморья Кримський науковий центр НАН України і МОН України
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
language	Russian
topic	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
spellingShingle	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Чепурко, В.В. Методологические аспекты оценки экономического риска Культура народов Причерноморья
format	Article
author	Чепурко, В.В.
author_facet	Чепурко, В.В.
author_sort	Чепурко, В.В.
title	Методологические аспекты оценки экономического риска
title_short	Методологические аспекты оценки экономического риска
title_full	Методологические аспекты оценки экономического риска
title_fullStr	Методологические аспекты оценки экономического риска
title_full_unstemmed	Методологические аспекты оценки экономического риска
title_sort	методологические аспекты оценки экономического риска
publisher	Кримський науковий центр НАН України і МОН України
publishDate	2002
topic_facet	Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
url	http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/77911
citation_txt	Методологические аспекты оценки экономического риска / В.В. Чепурко // Культура народов Причерноморья. — 2002. — № 36. — С. 60-65. — Бібліогр.: 7 назв. — рос.
series	Культура народов Причерноморья
work_keys_str_mv	AT čepurkovv metodologičeskieaspektyocenkiékonomičeskogoriska
first_indexed	2025-07-06T02:08:59Z
last_indexed	2025-07-06T02:08:59Z
_version_	1836861609784377344
fulltext	УманскийЮ.В. ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 60 значение имеет работа У. Эко. Один из выводов этого исследования таков: массовая литература – это литература высокого уровня избыточности, у массового читателя есть «голод к избыточности», как считает У. Эко. Еще одной особенностью массовой литературы становится опора на определенную социально-психологическую проблему. Жан Бодрийяр попытался проанализировать дискурс вещей, то есть это как бы вещественная коммуникация или коммуникация с помощью вещей. Основываясь на вещественной модели коммуникации, Ж.Бодрийяр выстроил теорию продвижения товара через воздействие масс-медиа на общественный процесс мыследеятельности. Логику воздействия масс-медиа Ж. Бодрийяр называет «логикой Деда Мороза». «Это не логика тезиса и доказательства, но логика легенды и вовлеченности в нее. Мы в нее не верим, однако она нам дорога». Для функционирования современного Деда Мороза не так важно его реальное существование, он просто выступает в роли «волшебной связи» с родителями. «Подарки Деда Мороза » лишь скрепляют собой это соглашение. По этому же принципу происходит воздействие рекламы, поскольку человек верит рекламе так, как ребенок – Деду Морозу [1]. Покупка товара также развертывается в этой же плоскости, когда товар функционирует как забота фирмы о публике. «Вещь нацелена на вас, она вас любит. А поскольку она вас любит, вы и сами себя чувствуете существующим – вы «персонализированы». Это и есть главное, сама же покупка играет второстепенную роль. Изобилием товаров устраняется дефицит, широкой рекламой устраняется психическая неустойчивость. Ибо хуже всего, когда приходится самому придумывать мотивации для поступков, любви, покупок» [1]. Последнее высказывание объясняет процессы функционирования массового сознания. Ведь все институты общества направлены на то, чтобы избавить человека от «страданий» по поводу выбора хорошей/ плохой газеты, работы, сорта сыра и прочего. Человек не должен оставаться в одиночестве. За него мотивацию выбора создают и подсказывают другие. Реклама, подобно сновидениям, как считает Бодрийяр «фиксирует потенциал воображаемого и дает ему выход». Другими словами, происходит как бы институализация даже индивидуального. Человек постепенно лишается возможности выстраивать свой собственный выбор. Рекламные знаки выступают в плоскости «легенды». Это знаки чтения, а не ссылки на реальный мир. «Если они несли в себе информацию, то это было бы полноценное чтение, переход к полю практических поступков. Но они играют иную роль – указывать на отсутствие того, что ими обозначается. Образ создает пустоту, на пустоту он направлен – именно в этом его «намекающая» сила» [1]. Анализ рекламы Жан Бодрийяр строит на существовании презумпции коллектива. К примеру, рекламная афиша порошка «Пакс» изображает его по размерам как небоскреб ООН в Нью-Йорке, вокруг которого стоит приветствующая его толпа. «Чтобы внушить покупателю, что он лично желает порошок «Пакс», его изначально включают в обобщенный образ. Толпа на афише – это и есть он сам, и афиша обращается к его желанию через образную презумпцию коллективного желания». [1]. В традиционных формах покупки товар пассивен, а покупатель активен. Это торг о цене, случайная покупка. Современные технологии продажи, наоборот, делают пассивным покупателя, а активным – товар. Поэтому для них столь значима опора на коммуникацию. Представленные модели общественной коммуникации ведущих социологов и экономистов десятилетиями используются политическими и бизнес кругами западных стран. Для нынешнего этапа политико-экономического развития Украины характерно активное изучение и частичное использование некоторых из этих моделей, что вызвано растущим уровнем конкуренции, как в сфере политики, так и в сфере бизнеса. Литература 1. Бодрийяр Ж. Система вещей. – М., 1995. – С. 138. 2. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоаналитике. – М., 1995. – С. 67. 3. Почепцов Г. Символы в политической рекламе. – К., 1997. – С. 132. 4. Якобсон Р. Язык и бессознательное. – М., 1996. – С. 121. 5. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика //Структурализм: «за» и «против». – М., 1975. – С. 125. 6. Eco U. A theory of semiotics. Bloomington etc., 1976. - Р. 158. Чепурко В.В. М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К И Е А С П Е К Т Ы О Ц Е Н К И Э К О Н ОМ И Ч Е С К О Г О Р И С К А В работах по теории экономического риска не сформировался однозначный подход к терминологии и последовательности процесса идентификации и оценки риска. В ряде публикаций рассматривается логический процесс анализа риска при принятии управленческих решений, в состав которого входит оценка риска, включающая определение вероятностей и последствий риска в сопоставлении с приемлемым уровнем риска [1, с. 85]. По О.Л. Устенко, наоборот, оценка риска достигается с помощью различных методов его качественного и количественного анализа [2]. В работе В.Г. Лапусты и Л.Г. Шаршуковой приводится только оценка риска, под которой понимается определе Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 61 ние качественным или количественным способом степени риска [3, с. 103]. В.М. Гранатуров также указывает на качественный и количественный анализ риска. Причем последний включает количественную оценку риска. В схеме управления риском им выделены этапы «качественный анализ риска» и «количественная оценка риска» [4]. Л.Ф. Догиль в качестве критериев оценки рискованных хозяйственных ситуаций рассматривает показатели, которые в публикациях других авторов обычно считаются показателями количественной меры риска [5]. В связи с такой противоречивостью подходов как к определению содержания понятий анализа, оценки и измерения экономического риска, так и к обозначению их позиции в процессе управления риском, в первую очередь, необходимо определиться в аспектах терминологии и соподчиненности этих этапов. Поскольку риск является объективно- субъективной категорией, то ситуацию риска составляют объективно существующие возможности изменения экономической системы или её внешней среды и субъект, идентифицирующий и оценивающий эти возможности в соответствии с природой и целями своей деятельности. Поэтому логично рассматривать оценку риска в качестве интегрированного этапа процесса управления риском, который включает качественный и количественный анализ риска, а также соотнесение полученного объективного представления о степени риска с субъективным её восприятием лицом, принимающим решение. Количественное измерение риска является только одним из элементов количественного анализа и призвано, исходя из адекватного отражения ситуации, установить объективную меру риска в определённой шкале измерений. Эта операция не исчерпывает количественный анализ риска и тем более его количественную оценку. Например, определение среднего квадратического отклонения нормы прибыли какого-либо актива как меры риска не является завершением оценки риска, так как ЛПР необходимо соотнести его к требуемой норме прибыли данного класса активов и к доходности, а также степени её вариации в альтернативных вариантах активов. Такое соотнесение завершит количественную оценку риска, но не оценку риска в целом, так как в реализации последней добавляется отношение ЛПР к риску. Одни и те же количественные оценки могут восприниматься разными ЛПР как характеризующие различные степени риска. В процессе оценки риска качественный и количественный анализ не просто дополняют друг друга, а системно взаимодействуют. Количественный анализ может опираться только на качественно установленные критерии, факторы, условия, альтернативы и т.д. В свою очередь, качественный анализ совершенствуется, используя результаты количественного анализа. Так, например, если в результате количественного анализа выявленных факторов риска установлена недостаточная статистическая достоверность их влияния, то это является основанием для пересмотра выводов качественного анализа и проведения более глубоких исследований по установлению реально влияющих факторов. Структура процесса оценки экономического риска, в самом общем виде, представлена на рисунке 1. В соответствии с концепцией иерархичности риска в экономических системах и классификацией рисков аграрного производства система оценки экономических рисков должна включать оценку риска на общесистемном уровне, риска систем управления и риска решений или проектов на макроуровне, мезоуровне, регинальном и микроуровнях по видам риска, идентифицируемым на каждом из них, и интегрального риска по подсистеме в целом. Такой концептуальный подход к систематизации экономического риска позволяет реализовать применительно к оценке риска кибернетический принцип дополнительности, присущий управлению системами с высокой организацией. В соответствии с этим принципом для оценки риска социально-экономической системы (подсистемы) недостаточно информации и языка этой системы. Необходимы информация и язык системы более высокого уровня, которые обеспечивают оценку риска с учетом целей и критериев метасистемы и в сопоставлении с аналогичными или альтернативными системами. Любому экономическому проекту (решению) объективно присущ определенный риск. Этот риск оценивается конкретными органами (исполнителями), исходя из их компетенции и наличной информации, на основании чего принимается решение о приемлемости или неприемлемости проекта. Аналогичная процедура осуществляется по второму, третьему и т.д. проекту. Даже если риск каждого из них методически правильно и объективно оценен и учтен при принятии решения, это риск в себе. Он не может быть сопоставлен и шкалирован по отношению к самому себе. Только система, обладающая информацией о всей совокупности проектов, общем объеме инвестиционных ре- Чепурко В.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 62 сурсов и многих других условиях и требованиях способна завершить оценку риска каждого проекта через его сопоставление с другими проектами и средой. В результате эта система осуществит на своем уровне оценку риска и примет корректное и оптимальное, с ее позиций, решение. Однако такая оценка риска будет отражать только компетентность и информированность этой системы и не может быть соотнесена к самой себе. Потребуется более высокий уровень критериев, информированности и целей, в соответствии с которыми оценка риска получит завершение (рис. 2). Так, например, риск производства определённой сельскохозяйственной продукции в том или ином регионе может быть выявлен путём статистического анализа многолетней вариации урожайности соответствующей культуры или группы культур, но его оценка возможна только на основе относительного сопоставления с вариацией урожайности других культур в данном регионе или этой же культуры в множестве регионов. Обобщение такого измерения и сопоставления составляет оценку зонально-отраслевого риска. В условиях рыночной экономики принципы дополнительности и множественности сопоставления являются методологически фундаментальными. Риск каждого субъекта рынка не может быть выявлен и оценен иначе как через анализ его положения и тенденций изменения этого положения в том или ином сегменте рынка, то есть через оценку конкурентной позиции. Вследствие этого корпорациями, финансовыми и инвестиционными компаниями, экспертными агентствами широко применяются различные методы рейтинговой оценки риска, одним из примеров которых является ординальный подход, применённый для оценки риска в банковской системе Украины [6]. Аналогично должны строиться системы оценки риска производственно- финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, отраслей аграрного производства, регионов и т.п. Таким образом, исходя из сущности экономического риска, систематизации его факторов и иерархической классификации, оценка риска производственных систем и их управляющих подсистем на всех уровнях управления в отрасли методически должна основываться на разработке, измерении и анализе совокупности объективных экономических показателей, характеризующих состояние и тенденции изменения соответствующих систем, как индикаторов потенциальной возможности изменений в будущем. Эта оценка реализуется путём построения соответствующих реляционных систем отношений на основе принципов дополнительности и множественной сопоставимости, обеспечивающих учет целей и применение критериев систем более высокого уровня с дифференциацией множества объектов по степени риска по соответствующим дискриминирующим критериям и оценкой риска отдельного объекта по значению этого критерия, либо принадлежности к одной из выделенных его градаций, или же положению в рейтинговом ряду объектов, построенном по данному критерию. Для разработки такой системы оценки требуется глубокий качественный анализ экономических систем, исследование количественных характеристик, выявление их взаимосвязей и тенденций изменения, формализация математико- статистических моделей, проведение многомерного статистического анализа и др. Очевидно, что вследствие большого разнообразия объектов и предметных областей риска невозможно разработать унифицированную методику такой оценки. Поэтому предложенный методологический подход к такой оценке, создающий унифицированную базу для разработки конкретных методик, представляется принципиально важным. Центральное место в количественном анализе риска занимает его измерение. Проблематике измерения риска в научных публикациях уделяется наибольшее внимание. Вместе с тем круг принципиальных идей измерения довольно ограничен, а множество их различных вариаций не обеспечивает создания хотя бы приблизительной и непротиворечивой системы измерения. Это свидетельствует о сложности и многогранности проблемы, а также об актуальности исследований по её дальнейшей разработке. Измерение риска должно основываться на общеметодологических положениях теории измерений, составляющей научный фундамент любых измерений [7]. В соответствии с этой теорией измеряются свойства эмпирических объектов, а не сами объекты. Хотя никакое свойство не может существовать вне реального объекта, определённым свойством могут обладать самые различные объекты. Например, весом обладают микроорганизмы, киты, айсберги, плазма, компьютеры и т.д. В общенаучном подходе категория «свойство» выражает такую сторону предмета, которая обусловливает его различие или общность с другими предметами и обнаруживается в его отношении к ним. Следовательно, свойство является общим для множества объектов, но при этом оно должно характеризовать различия или тождество между ними по степени своего проявления. Применительно к оценке экономического рис Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 63 ка измеряемыми свойствами экономических систем должны быть такие характеристики структуры, состояния или поведения этих систем и их внешней среды, которые позволяют обнаружить и дифференцировать по потенциальным последствиям возможные будущие состояния или траектории поведения определённых экономических объектов. Выявление таких свойств является предметом качественного анализа риска и заключается в выявлении определяющих факторов и идентификации форм и видов риска. В результате приложения основ теории измерений к специфике измерения экономического риска нами выработан обобщенный алгоритм разработки методики измерения определённого вида экономического риска (рис. 3). Реляционная модель представляет собой отражение и воспроизведение предметной области риска в виде множества, задающего совокупность отношений. В теории измерений такое множество называется системой с отношениями. В самых простых случаях это могут быть отношения эквивалентности и порядка. Вместе с тем система с отношениями может определяться и различными операциями (например бисекции, сложения, произведения и др.), образуя так называемую алгебру. Посредством алгебр представляются отношения при производных шкалах и конструировании интегральных измерителей риска. В соответствии с характером эмпирической системы с отношениями выбирается тип шкалы измерения риска. При этом следует стремиться к возможности измерения в относительных и, по меньшей мере, интервальных шкалах. В этом случае назначение шкалы заключается в отображении множества значений показателя, измеряющего данное свойство, а также в определении однозначных взаимосвязей между этими значениями в соответствии с различной степенью проявления свойства. В качестве измерителя выступает отображение, являющееся гомоморфизмом из эмпирической реляционной системы в шкальную числовую систему с отношениями. В соответствии с теорией измерений гомоморфизм определяется не единственным образом, то есть существует множество шкал, гомоморфно отражающих определенную эмпирическую систему с отношениями [7, с. 24- 25]. В связи с этим важное значение имеет четвертый блок приведенного алгоритма, который предполагает проведение исследований по обоснованию выбора того или иного показателя в качестве измерителя, адекватного предметной области измеряемого риска и её эмпирической системе с отношениями. Для того, чтобы рекомендовать выбранный показатель в качестве измерителя риска с определением и содержательной трактовкой шкалы его значений, требуется экспериментальная проверка его корректности и дискриминирующих свойств в максимально возможном числе разнообразных ситуаций. В качестве полигона такой проверки могут служить выборки объектов с известными результатами реализованного риска либо совокупности объектов, представляющих типичное разнообразие состояний системы и степени проявлений риска. Критериями проверки в зависимости от специфики выборок и показателей могут служить параметрические или непараметрические критерии проверки статистических гипотез либо специфические критерии эквивалентности, близости или порядка. Источники и литература 1. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник . – К.: iзмн, 1996. – 400 с. 2. Устенко О.Л. Теория экономического риска: Монография. – К.: МАУП, 1997. – 164 с. 3. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФА-М, 1998. – 224 с. 4. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1999. – 112 с. 5. Догиль Л.Ф. Хозяйственный риск и финансовая устойчивость предприятий АПК. Методологические и практические аспекты. – Мн.: БГЭУ, 1999. – 239 с. 6. Дурицкий И., Заславский В. Оценка риска банковской системы Украины: ординальный подход // Финансовые риски. – 1998. – № 3. – С. 112–119. 7. Пфанцагль И. Теория измерений: Пер. с англ. – М.: Мир, 1976. – 248 с. Оценка экономического риска Качественный анализ Количественный анализ Отношение субъекта оценки к риску Уточнение целей, задач и критериев экономической системы Обобщение и прогнозирование тенденций и сценариев изменения внешней и внутренней среды Выявление и исследование причин и факторов риска Определение потенциальных путей устранения, минимизации или передачи риска и оценка возможностей их реализации. Идентификация всех возможных рисков, определение их сравнительной и совокупной значимости для экономической системы Определение количественных характеристик состояния и развития экономических систем Идентификация распределения вероятностей характеристик экономической системы и её внешней среды Расчет количественных измерителей отдельных видов экономического риска Расчет интегральной меры риска экономической системы Количественная оценка риска Сравнительная количественная оценка влияния отдельных факторов на риск экономической системы Система интересов и мотивов субъекта оценки риска Социально- психологические характеристики субъекта Степень и форма ответственности субъекта оценки риска Рис. 1. Схема процесса оценки экономического риска. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 65 Риск экономической метасистемы Оценка риска экономических систем 1, 2, 3, ... Экономическая система 1 Экономическая система 2 Оценка риска подсистемы управления Подсистема управления Риск подсистемы управления Оценка риска проектов 1, 2, 3, ... Риск проекта 1 Риск проекта 2 Риск проекта 3 Подсистема управления Риск подсистемы управления Оценка риска проектов 1, 2, 3, ... Риск проекта 1 Риск проекта 2 Риск проекта 3 Оценка риска подсистемы управления Рис. 2. Схема иерархического процесса оценки экономического риска. 1. Качественный и системный анализ объекта риска и его внешней среды 3. Выбор типа шкалы измерения риска 2. Построение реляционной модели предметной области риска 4. Выбор адекватного способа определения значений показателя измерения степени риска, соответствующего требованию шкального гомоморфизма 5. Применение показателя и шкалы измерения риска к представительной выборке объектов (ситуаций) 6. Выбор критерия проверки надёжности измерений 7. Выполнение критерия Да Нет 8. Обобщенная формулировка методики измерения и шкалы и разработка предложений по их практическому применению Рис. 3. Обобщенный алгоритм разработки методики измерения определённого вида экономического риска. Да

Методологические аспекты оценки экономического риска

Репозитарії

Схожі ресурси