О вероятности неразорения страховой компании на конечном интервале времени при инвестировании капитала на финансовом (B, S)-рынке - Бондарев, Б.В.; Рагулина, Е.Ю. (Кибернетика и системный анализ, 2012)
Узагальнено класичну модель ризику і модель ризику зі стохастичними преміями, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (B, S)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Встановлено достатні умови існування частинних похідних ймовірностей небанкрутства на скінченному інтервалі часу, виведено інтегродиференціальні рівняння з частинними похідними для ймовірностей небанкрутства й оцінено частинні похідні цих функцій за початковим капіталом. Оцінки частинних похідних використовуються для виведення формул, що пов’язують точність і надійність наближень ймовірностей небанкрутства їхніми статистичними оцінками для всіх значень початкового капіталу з деякого скінченного інтервалу.