Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности - Кышакевич, Б.Ю.; Прикарпатский, А.К.; Твердохлиб, И.П. (Кибернетика и системный анализ, 2011)
Досліджується конкуренційна модель ринку акцій в середовищі банківського портфелю з полі-варіантною функцією цінності в умовах цейтнот-біржової поведінки клієнтів-покупців. Розвивається метод асоційованих марковських процесів для знаходження оптимальної стратегії вибору найціннішого пакета акцій для моно-та біваріантної функції корисності. За певних умов на так званий банківський «промоційний» параметр щодо параметра «штрафу» за пропущену трансакцію купівлі пакета акцій для асимптотично значного обсягу пакетів у портфоліо отримано універсальні трансцендентні рівняння, що визначають оптимальні стратегії вибору найціннішого для клієнта-покупця пакета акцій з моно-та біваріантною функцією корисності за наявності конкуренції з боку інших клієнтів.