О вероятности разорения управляемого процесса авторегрессии - Норкин, Б.В. (Компьютерная математика, 2011)
Изучается проблема управления дивидендной политикой страховой компании (или другого финансового института) на основе показателей доходности и риска (разорения). Эволюция капитала компании моделируется процессом авторегрессии с вычитанием дивидендов. Проводится детальное численное сравнение двух стратегий назначения дивидендов, процента от текущего капитала и стратегии максимизации текущих дивидендов при ограничении на вероятность последующего разорения.