О когерентных мерах риска и задаче оптимизации портфеля - Кирилюк, В.С. (Теорія оптимальних рішень, 2003)
Рассмотрена проблема построения эффективной границы для портфеля по соотношениям средняя доходность – полиэдральная когерентная мера риска. Показано, что задача минимизации меры риска при ограничениях на доходность и задача максимизации доходности при ограничениях на меру риска сводятся к задачам линейного программирования, следовательно, они допускают эффективное решение.