Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона - Бондарев, Б.В.; Сосницкий, О.Е. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику.