Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона
Розглянуто задачу знаходження оптимального управління портфелем інвестора на (B, S)-ринку. У якості математичної моделі еволюції вартості акції взято модель Кларка. Були розглянуті випадки інвестора, схильного до ризику, нейтрального до ризику і не схильного до ризику....
Saved in:
| Date: | 2013 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2013
|
| Series: | Кибернетика и системный анализ |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/86275 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Некоторые задачи для модели Кларка. II. Решение задачи Р. Мертона / Б.В. Бондарев, О.Е. Cосницкий // Кибернетика и системный анализ. — 2013. — Т. 49, № 5. — С. 99-111. — Бібліогр.: 20 назв. — рос. |