Непрерывная процедура стохастической оптимизации с полумарковскими переключениями в схеме диффузионной аппроксимации - Кукурба, В.Р.; Чабанюк, Я.М. (Кибернетика и системный анализ, 2013)
Розглянуто неперервну процедуру стохастичної оптимізації з напівмарковськими переключеннями в схемі дифузійної апроксимації з умовами балансу на сингулярне збурення функції регресії. Для функції регресії, що залежить від рівномірно ергодичного напівмарковського процесу, встановлено достатні умови збіжності через властивості компенсуючого оператора розширеного процесу марковського відновлення процедури та його асимптотичне представлення на збуреній функції Ляпунова.