О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами

О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами

Для стохастической задачи Коши неавтономного стохастического уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом в качестве параметра доказано существование второго момента сильного решения. Получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратичном с помощью сто...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2014
Автори: Донец, Н.П., Юрченко, И.В., Ясинский, В.К.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 2014
Назва видання:Кибернетика и системный анализ
Теми:
Системный анализ
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами / Н.П. Донец, И.В. Юрченко, В.К. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 122-131. — Бібліогр.: 23 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id oai:nasplib.isofts.kiev.ua:123456789-124746
record_format dspace
spelling oai:nasplib.isofts.kiev.ua:123456789-1247462025-02-23T17:18:28Z О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами Про поведінку в середньому квадратичному сильного розв’язку лінійного неавтономного стохастичного рівняння в частинних похідних з марковськими параметрами Mean square behavior of the strong solution of a linear non-autonomous stochastic partial differential equation with Markov parameters Донец, Н.П. Юрченко, И.В. Ясинский, В.К. Системный анализ Для стохастической задачи Коши неавтономного стохастического уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом в качестве параметра доказано существование второго момента сильного решения. Получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратичном с помощью стохастической функции Ляпунова. Для стохастичної задачі Коші неавтономного стохастичного рівняння в частинних похідних, в якому неперервний марковський процес є параметром, доведено існування другого моменту сильного розв’язку. Отримано достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному за допомогою стохастичної функції Ляпунова. The existence of the second moment of the strong solution for the stochastic Cauchy problem for the non-autonomous stochastic partial differential equation with continuous Markov process as a parameter is proved. The sufficient conditions are obtained for the asymptotic stability in the mean square with the use of the Lyapunov function. 2014 Article О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами / Н.П. Донец, И.В. Юрченко, В.К. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 122-131. — Бібліогр.: 23 назв. — рос. 0023-1274 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/124746 519.21 ru Кибернетика и системный анализ application/pdf Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
topic Системный анализ
Системный анализ
spellingShingle Системный анализ
Системный анализ
Донец, Н.П.
Юрченко, И.В.
Ясинский, В.К.
О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами
Кибернетика и системный анализ
description Для стохастической задачи Коши неавтономного стохастического уравнения в частных производных с непрерывным марковским процессом в качестве параметра доказано существование второго момента сильного решения. Получены достаточные условия асимптотической устойчивости в среднем квадратичном с помощью стохастической функции Ляпунова.
format Article
author Донец, Н.П.
Юрченко, И.В.
Ясинский, В.К.
author_facet Донец, Н.П.
Юрченко, И.В.
Ясинский, В.К.
author_sort Донец, Н.П.
title О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами
title_short О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами
title_full О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами
title_fullStr О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами
title_full_unstemmed О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами
title_sort о поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами
publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
publishDate 2014
topic_facet Системный анализ
citation_txt О поведении в среднем квадратичном сильного решения линейного неавтономного стохастического уравнения в частных производных с марковскими параметрами / Н.П. Донец, И.В. Юрченко, В.К. Ясинский // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — Т. 50, № 6. — С. 122-131. — Бібліогр.: 23 назв. — рос.
series Кибернетика и системный анализ
work_keys_str_mv AT donecnp opovedeniivsrednemkvadratičnomsilʹnogorešeniâlinejnogoneavtonomnogostohastičeskogouravneniâvčastnyhproizvodnyhsmarkovskimiparametrami
AT ûrčenkoiv opovedeniivsrednemkvadratičnomsilʹnogorešeniâlinejnogoneavtonomnogostohastičeskogouravneniâvčastnyhproizvodnyhsmarkovskimiparametrami
AT âsinskijvk opovedeniivsrednemkvadratičnomsilʹnogorešeniâlinejnogoneavtonomnogostohastičeskogouravneniâvčastnyhproizvodnyhsmarkovskimiparametrami
AT donecnp propovedínkuvserednʹomukvadratičnomusilʹnogorozvâzkulíníjnogoneavtonomnogostohastičnogorívnânnâvčastinnihpohídnihzmarkovsʹkimiparametrami
AT ûrčenkoiv propovedínkuvserednʹomukvadratičnomusilʹnogorozvâzkulíníjnogoneavtonomnogostohastičnogorívnânnâvčastinnihpohídnihzmarkovsʹkimiparametrami
AT âsinskijvk propovedínkuvserednʹomukvadratičnomusilʹnogorozvâzkulíníjnogoneavtonomnogostohastičnogorívnânnâvčastinnihpohídnihzmarkovsʹkimiparametrami
AT donecnp meansquarebehaviorofthestrongsolutionofalinearnonautonomousstochasticpartialdifferentialequationwithmarkovparameters
AT ûrčenkoiv meansquarebehaviorofthestrongsolutionofalinearnonautonomousstochasticpartialdifferentialequationwithmarkovparameters
AT âsinskijvk meansquarebehaviorofthestrongsolutionofalinearnonautonomousstochasticpartialdifferentialequationwithmarkovparameters
first_indexed 2025-07-22T04:13:02Z
last_indexed 2025-07-22T04:13:02Z
_version_ 1838318965198159872

Схожі ресурси