Меры риска в задачах стохастического программирования и робастной оптимизации - Кирилюк, В.С. (Кибернетика и системный анализ, 2015)
Рассмотрено использование мер риска, позволяющее объединить в рамках общего подхода задачи стохастического программирования и робастной оптимизации. Описаны конструкции для класса полиэдральных когерентных мер риска. Показано, как задачи линейной оптимизации с неопределенностью при применении таких мер сводятся к детерминированным задачам линейного программирования.