Робастность прогнозирования авторегрессионных временных рядов на основе малопараметрических моделей - Харин, Ю.С.; Сталевская, С.М. (Математичне моделювання в економіці, 2014)
В статье предложена новая малопараметрическая модель временного ряда – авторегрессия порядка s с r частичными связями AR(s,r), построена оценка максимального правдоподобия параметров модели AR(s,r), исследованы ее свойства. Для временных рядов малой длительности наблюдения показано преимущество использования модели AR(s,r) по сравнению с классической полной моделью при прогнозировании будущих значений временного ряда. Представлены результаты компьютерных экспериментов на модельных и реальных экономико-статистических данных.