Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування
Розглядається паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування з фіксованою рекурсією, коли випадкові параметри мають скінченний дискретний розподіл ймовірностей. Алгоритм використовує методи недиференційовної оптимізації та орієнтований для реалізації на обчислювальн...
Saved in:
| Date: | 2019 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Ukrainian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2019
|
| Series: | Теорія оптимальних рішень |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування / О.П. Лиховид // Теорія оптимальних рішень: Зб. наук. пр. — 2019. — № 18. — С. 88-93. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | Розглядається паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування з фіксованою рекурсією, коли випадкові параметри мають скінченний дискретний розподіл ймовірностей. Алгоритм використовує методи недиференційовної оптимізації та орієнтований для реалізації на обчислювальному кластері у програмному середовищі MPI. |
|---|