Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities

Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities

Partially supported by DFG grants UKR 113/41/0 and UKR 113/68/0

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
Автори:	Buldygin, V.V., Klesov, O.I., Steinebach, J.G.
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities / V.V. Buldygin, O.I. Klesov, J.G. Steinebach // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 44-56. — Бібліогр.: 27 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
за авторством: Nagaev, S.V.
Опубліковано: (2008)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
за авторством: Nagaev, S.V.
Опубліковано: (2008)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On asymptotic behaviour of probabilities of small deviations for compound Cox processes
за авторством: Frolov, A.N.
Опубліковано: (2008)

On asymptotic behaviour of probabilities of small deviations for compound Cox processes
за авторством: Frolov, A.N.
Опубліковано: (2008)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Properties of a Subclass of Avakumović Functions and Their Generalized Inverses
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2002)

Properties of a Subclass of Avakumović Functions and Their Generalized Inverses
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2002)

On the convergence of positive increasing functions to infinity
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2010)

On the convergence of positive increasing functions to infinity
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2010)

The asymptotic behavior of the probability of bankruptcy for large payments
за авторством: Ya. Bilynskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

Reduction of the influence of deviations of generator parameters in precision quadrature bridges
за авторством: P. I. Borchshov, та інші
Опубліковано: (2024)

Remarks on summability of series formed of deviation probabilities of sums of independent identically distributed random variables
за авторством: Pruss. A.R.
Опубліковано: (1996)

Remarks on summability of series formed of deviation probabilities of sums of independent identically distributed random variables
за авторством: Pruss. A.R.
Опубліковано: (1996)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem for a homogeneous random field with a discrete parameter
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2021)

Rigorous Asymptotics for the Lamé and Mathieu Functions and their Respective Eigenvalues with a Large Parameter
за авторством: Ogilvie, K., та інші
Опубліковано: (2015)

Rigorous Asymptotics for the Lamé and Mathieu Functions and their Respective Eigenvalues with a Large Parameter
за авторством: Ogilvie, K., та інші
Опубліковано: (2015)

Large deviations for impulsive processes of accumulation in a phase merging scheme
за авторством: V. S. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2014)

On large deviations in estimation problem with dependent observations
за авторством: Knopov, P.S., та інші
Опубліковано: (2005)

On large deviations in estimation problem with dependent observations
за авторством: Knopov, P.S., та інші
Опубліковано: (2005)

The Asymptotic Expansion of Kummer Functions for Large Values of the α-Parameter, and Remarks on a Paper by Olver
за авторством: Volkmer, H.
Опубліковано: (2016)

The Asymptotic Expansion of Kummer Functions for Large Values of the α-Parameter, and Remarks on a Paper by Olver
за авторством: Volkmer, H.
Опубліковано: (2016)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)

On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)

Groups of deviations of Fourier series in generalized Hölder spaces
за авторством: R. A. Lasurija
Опубліковано: (2016)

Precise Deviations Results for the Maxima of Some Determinantal Point Processes: the Upper Tail
за авторством: Eichelsbacher, P., та інші
Опубліковано: (2016)

Precise Deviations Results for the Maxima of Some Determinantal Point Processes: the Upper Tail
за авторством: Eichelsbacher, P., та інші
Опубліковано: (2016)

Large deviation principle for processes with Poisson noise term
за авторством: A. Logachov
Опубліковано: (2012)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Properties of large deviations of empirical estimates in a stochastic optimization problem for a homogeneous random field
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2020)

On large deviations of empirical estimates in a stochastic programming problem with nonstationary observations and continuous time
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2019)

On asymptotic behavior of conditional probability of crossing the nonlinear boundary by a perturbed random walk
за авторством: S. Aliyev, та інші
Опубліковано: (2011)

Large deviations principle for finite system of heavy diffusion particles
за авторством: V. V. Konarovskyi
Опубліковано: (2014)

Large deviation principle for one-dimensional SDEs with discontinuous coefficients
за авторством: D. D. Sobolieva
Опубліковано: (2012)

Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient
за авторством: A. M. Kulik, та інші
Опубліковано: (2012)