Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes

Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes

Asymptotic expansions are given for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
Автор:	Silvestrov, D.S.
Формат:	Стаття
Мова:	English
Опубліковано:	Інститут математики НАН України 2007
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:	Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes / D.S. Silvestrov // Theory of Stochastic Processes. — 2007. — Т. 13 (29), № 1-2. — С. 267-271. — Бібліогр.: 1 назв.— англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

Схожі ресурси

Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2007)

Asymptotic expansions for distributions of the surplus prior and at the time of ruin
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2007)

Asymptotic expansions for distributions of the surplus prior and at the time of ruin
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2007)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. II
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. II
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Nonlinearly perturbed stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.
Опубліковано: (2008)

Nonlinearly perturbed stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.
Опубліковано: (2008)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

Semi-Markov reward models for disability insurance
за авторством: Stenberg, F., та інші
Опубліковано: (2006)

Semi-Markov reward models for disability insurance
за авторством: Stenberg, F., та інші
Опубліковано: (2006)

The distribution of random motion in semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2012)

The distribution of random evolution in Erlang semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2011)

A limit theorem for semi-Markov process
за авторством: Bondarenko, A.
Опубліковано: (2007)

A limit theorem for semi-Markov process
за авторством: Bondarenko, A.
Опубліковано: (2007)

Asymptotics of control problem for the diffusion process in Markov environment
за авторством: Ja. M. Chabanjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes
за авторством: Drozdenko, M.
Опубліковано: (2007)

Weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes
за авторством: Drozdenko, M.
Опубліковано: (2007)

Levy approximation of processes with locally independent increments with semi-Markov switching
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2009)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Assessment and optimal policies of semi-continuous killed Markov decision processes
за авторством: P. R. Shpak, та інші
Опубліковано: (2016)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Levy approximation of processes with locally independent increments with semi-Markov switching
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2009)

Asymptotics of normalized control with Markov switchings
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic dissipativity for merged stochastic evolutionary systems with markov switchings and impulse perturbations under conditions of Levy aproximations
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2020)

A semi-Markov model of inventory control
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2016)

Convergence of option rewards for Markov type price processes
за авторством: Silvestrov, D., та інші
Опубліковано: (2007)

Convergence of option rewards for Markov type price processes
за авторством: Silvestrov, D., та інші
Опубліковано: (2007)

Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations
за авторством: Chabanyuk, Ya.M., та інші
Опубліковано: (2011)

Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations
за авторством: Chabanyuk, Ya.M., та інші
Опубліковано: (2011)

On the Limit Behavior of a Sequence of Markov Processes Perturbed in a Neighborhood of the Singular Point
за авторством: Ju. Pilipenko, та інші
Опубліковано: (2015)

On Estimate of Lyapunov Function and Stability of Motion of System with Asymptotic Expansion of Right-Hand Side of Equations of Perturbed Motion
за авторством: A. A. Martyniuk, та інші
Опубліковано: (2021)

Non-Perturbative Asymptotic Improvement of Perturbation Theory and Mellin-Barnes Representation
за авторством: Friot, S., та інші
Опубліковано: (2010)

Non-Perturbative Asymptotic Improvement of Perturbation Theory and Mellin-Barnes Representation
за авторством: Friot, S., та інші
Опубліковано: (2010)

On asymptotic behavior of conditional probability of crossing the nonlinear boundary by a perturbed random walk
за авторством: S. Aliyev, та інші
Опубліковано: (2011)

Quasi-stationary streamer propagation
за авторством: Bolotov, O., та інші
Опубліковано: (2015)