Новый метод оценки качества прогнозов нa основе процедуры бутстрап и его тестирование на временных рядах
Запропоновано новий метод оцінки якості прогнозів параметричної моделі, який враховує нерівнозначність похибки прогнозу, викликаного різною точністю оцінки невідомих параметрів у різні моменти часу. У цьому випадку використано нерівномірну зваженість. Виведено умову на оптимальні вагові коефіцієнти...
Saved in:
| Date: | 2008 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Published: |
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
2008
|
| Series: | Кибернетика и системный анализ |
| Subjects: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Journal Title: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Cite this: | Новый метод оценки качества прогнозов нa основе процедуры бутстрап и его тестирование на временных рядах / В.В. Китов // Кибернетика и системный анализ. — 2008. — № 1. — С. 148-158. — Бібліогр.: 10 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| Summary: | Запропоновано новий метод оцінки якості прогнозів параметричної моделі, який враховує нерівнозначність похибки прогнозу, викликаного різною точністю оцінки невідомих параметрів у різні моменти часу. У цьому випадку використано нерівномірну зваженість. Виведено умову на оптимальні вагові коефіцієнти методу та запропоновано варіанти числової процедури для їх наближеного знаходження. Проведено тестування методу на часових рядах, які описують реальні економічні процеси. |
|---|