О некоторых нелинейных стохастических моделях рынка ценных бумаг - Пепеляева, Т.В. (Компьютерная математика, 2010)
Описан алгоритм решения нелинейных стохастических дифференциальных уравнений определенного вида. Получено решение некоторого дифференциального уравнения с дробным винеровским процессом.