Об идентификации моделей динамического финансового анализа страховой компании - Норкин, Б.В. (Компьютерная математика, 2013)
Рассматриваются вопросы идентификации параметров процесса риска, моделирующего динамику капитала страховой компании. Трудность состоит в том, что моменты прихода отдельных требований и их величины являются внутренней информацией компании. Предложена регрессионная модель страховых выплат, связывающая выплаты с премиями и учитывающая задержки выплат. Проведена идентификация модели на реальных данных квартальной отчетности. Показано, что задержки выплат существенно влияют на вероятность разорения компании.