О численном решении задачи стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании - Норкин, Б.В. (Компьютерная математика, 2014)
Исследуется двухкритериальная задача стохастического оптимального управления дивидендной политикой страховой компании с критериями доходности и риска. Для построения оптимальных управлений и Парето-оптимального множества задачи применяется метод динамического программирования. Парето-оптимальное множество аппроксимируется с помощью барьерно-пропорциональных стратегий управления.